Obchodní systémy

Obchodní systém můžete:

A) sami vymyslet

B) převzít už vymyšlený

Obchodní systém by se měl skládat z odpovědí na následující otázky:

  • Jaký trh si vyberu pro svoje obchodování?
  • Budu obchodovat s trendem, proti trendu anebo v chopu?
  • Na základě čeho budu vstupovat do obchodu? Vstupuji na základě price action, kombinace indikátorů,   fundamentální analýzy, či čeho?
  • Kolik procent kapitálu budu riskovat na jeden obchod?
  • Jak velký budu mít stop loss?
  • Na základě čeho z obchodu vystoupím? Na základě fixního take profitu, supportu a resistance, atd.
  • Jak velký bude take profit?
  • Jaké bude Risk Reward Ratio?
  • Jaké budou mé obchodní hodiny?
  • Jaký časový rámec budu obchodovat?
  • Budu poziční a nebo intradenní obchodník?
  • Kolik můj systém naděluje v řadě ziskových obchodů?
  • Jaký je maximální draw down?
  • Jaké průměrné zhodnocení můžu měsíčně očekávat? Pokud obchodujete intradenně, je lepší hodnotit své výsledky na konci měsíce, pokud pozičně, na konci roku.

Jedná se o soubor pravidel, podle kterých bychom měli obchodovat. Obchodní plán by měl mít psanou formu, jelikož to, co máme v hlavě při obchodování, lehce zapomeneme. Díky tomu, jak budeme během obchodování vystaveni emocím, ale o tom více v kapitole psychologie obchodování.

Obchodní systém si můžete vytvořit anebo si vzít nějaký hotový a ten si přizpůsobit. Mezi nejznámější patří například Tripple screen, Woodies CCI a FinWin. Na internetu ale naleznete nepřeberné množství systémů.

Můžeme strávit měsíce a možná i roky tvorbou vlastní obchodní strategie. Jak říkal Steve Jobs ve filmu Piráti ze Silicon valley: „Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou.“ My naštěstí nic krást nemusíme na internetu je velké množství obchodních strategií volně a zdarma dostupných. Máme to štěstí, že úspěšní lidé z tradingu zveřejnili své strategie a umožnili nám přístup k většině z nich. Naším největším úkolem je pouze si jednu vybrat a v průběhu doby si jí upravit dle vlastního obchodního stylu.

Tip: vyzkoušejte si několik obchodních systémů a ten, který vám bude nejvíce vyhovovat, začněte obchodovat a časem si ho upravíte k obrazu svému.

Každý z nás je unikát a v tradingu to platí dvojnásob. To znamená, že strategie, která je pro někoho výdělečná, pro nás může být ztrátová. Lví podíl na tom má také to, jaké zhodnocení očekáváme, jaké riziko jsme ochotni podstoupit a jestli jsme agresivní nebo spíše konzervativní tradeři.

Tripple screen

Na ukázku vám zde ukážu jeden osvědčený obchodní systém, na kterém jsem začínal a stále ho obchoduji po několika modifikacích.

Jedná se o systém postavený dr. Alexandrem Elderem a poprvé jste se s ním mohli setkat v jeho knize Trading for a living. Vychází ze tří oken, odtud také anglický název Tripple screen. Tři různé time framy, do obchodu vstoupíme na základě obchodního signálu shodného ve všech třech time framech. Pojďme se nyní na ně podívat o trochu blíže.

V jednom time framu může být graf růstový a v dalším klesající. Celý obchodní systém tripple screen je založen na postřehu, že nižší a vyšší time frame jsou zhruba v rozmezí čísla 5. Proč zrovna číslo pět? Analytici jsou často zmateni, když vidí, že se trh na jednom time framu pohybuje nahoru a dalším dolů. Když se podíváte na měsíční graf a zjistíte, že má v průměru 4,3 týdne, týden má 5 obchodních dní. Proto z tohoto čísla budeme vycházet při tvorbě Tripple screenu.

Určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.

Určení hlavního trendu probíhá na grafu větším o jeden řád, než je časový rámec grafu, který chceme obchodovat. Pro určení hlavního trendu můžeme použít MACD Histogram, kde sklon posledních dvou čárek nám udává trend.

Dalším z možných indikátorů, který můžeme použít, je Directional system anebo 13-ti denní exponenciální klouzavý průměr. De facto můžeme použít jakýkoliv indikátor, který sleduje trh. Máme jenom tři možnosti, a to koupit, prodat anebo zůstat mimo obchod.

Signál ke vstupu do obchodu na základě Williams Percent Range.

Nejprve jsme analyzovali trend na vyšším time framu, nyní se přesuneme k time framu, na základě kterého budeme vstupovat do obchodu. Na hlavním časovém rámci aplikujeme oscilátory pro vstup do obchodu. Budeme vybírat pouze takové obchody, které odpovídají našemu vyššímu time framu.

Jako oscilátor můžeme použít například Force Index, signálem pro vstup do obchodu je protnutí centrální linky ve shodě s hlavním trendem. Dalšími vhodnými oscilátory jsou například Bear Power, Bull Power, Stochastic, Williams %R.

Doladění vstupu, jeho potvrzení a vstup do obchodu.

První filtr udává tržní směr, druhý identifikuje vlnu, která jde proti tomuto proudu a třetí filtr využívá zčeření pro vstup do obchodu. U třetího filtru nepoužíváme žádný indikátor anebo oscilátor. Třetí filtr nám pomůže určit současný Support anebo Resistance, po jehož proražení můžeme vstoupit do obchodu na buy stop nebo sell stop.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Až budete mít vybraný systém, nezapomeňte na jeho podrobný popis na papíře.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!



Následující kapitola: Broker

← Předcházejí kapitola: Money management

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

1 komentář

  1. Obchodujete někdo Tripple screen na forexu?
    Zde je popis mého systému:

    Vstup
    1. filtr – Weekly chart
    • MACD – trend udávají poslední dvě čárky
    • MACD (12,26,9)
    • Klouzavý průměr SMA(26,close,exponencial)
    2. filtr – Daily
    • %R – jedna čárka za ano, dvě ne
    • %R (15)
    3. filtr – H1
    • Vstup okamžitě

    Výstup
    Nedržet pozici přes víkend.

    Position Sizing
    Riskuji 5% kapitálu na obchod.

    Money management
    Poměr 1:2,5; tj. SL 20, TP 50

    Stop-loss
    Na jeden obchod riskuji maximálně 5% kapitálu.
    SL 20 počkat na vykreslení úsečky vstupu, poté posunout na úroveň +/- 1 bod.
    V případě rychlého překročení pozice na SL o
    +/- 1 bod, nechávám SL 20.

    Při vstupu do obchodu vzít screenshot obchodu.
    Na konci týdne provést vyhodnocení týdne (backtestovat), zakreslit průběh obchodů a porovnat se skutečnými obchody. Vzít screenshot zakreslených reálných obchodů.

    Na konci měsíce provést vyhodnocení daného měsíce.(vždy na konci týdne)
    • Vytisknout a založit provedené obchody
    • Finanční deník
    • Vyhodnocení z účtu
    • Vytisknout a založit backtesting a porovnat!!!

    Maximální počet ztrátových obchodů za sebou 20, za 8 dnů, v hodnotě 280 bodů.
    Maximální počet ziskových obchodů za sebou12, za 9 dnů v hodnotě 600 bodů.
    Za sebou max. 2 dni bez signálu.
    Celkový počet obchodů za rok 647, ziskových 298. Úspěšnost systému 46%.
    Maximální DD 44%

    Každé ráno si přečtu svůj obchodní plán!
    Každý den přečíst 1 kapitolu!
    Maximum 1 OBCHOD DENNĚ

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*

5 × three =