Donchian 5&20: Obchodní systém velkých fondů

Obchodní systém Donchian 5&20 vytvořil proslulý obchodník Richard Donchian, jedná se o jednoho ze zakladatelů trendového obchodování, tak zvaného trend followingu.

Během druhé světové války sloužil v letectvu, možná právě proto založil svůj systém na klouzavých průměrech, o těch se proslýchá, že je během války vymyslela protiletadlová obrana.

Celý systém je založen na dvou klouzavých průměrech 5 a 20 a jejich vzájemném prolínání. Donchian dlouhá léta studoval různé poměry klouzavých průměrů a došel k závěru, že z dlouhodobého hlediska nejvíce vydělává právě klouzavý průměr 5 a 20.

Jednou z dalších věcí, kterou tento systém používá je volume, nevýhodou volume u forexu je fakt, že nebere v potaz objem otevřených pozic, ale pouze jejich množství.

Musíme si ale uvědomit, že systém generuje hromadu vstupů, a většina je jich ztrátových. Na druhou stranu dokáže zachytit počátky trendů a díky tomu nadělit nemalé profity, které nám vykompenzují předešlé ztráty.

Nejedná se o žádné velké zhodnocování, ale na forexu pouze průměrné, v řádu několika desítek procent ročně. Proto je tento systém využíván převážně velkými fondy, jejichž klienti preferují především menší, ale stabilní zhodnocení.

Je dobré řídit se několika pravidly, která Donchian vytvořil:

• Všechny informace, které se k vám dostanou ze sdělovacích prostředků jsou už zakomponovány v ceně
• V době kdy je chop, buďte v pozoru, následuje výrazný pohyb ve směru růstu volume
• Limitujte ztráty a nechte své profity růst
• Pokud si nejste obchodem na sto procent jisti, radši ho neotvírejte. V trzích je hromada jasných signálů. Tak proč riskovat peníze?
• Nevstupujte do trhu, který tři dny trenduje, počkejte si na jednodenní korekci
• Nikdy neberte obchod bez stop-lossu. Stop-lossem vám pomůže minimalizovat ztráty a ochránit profity
• Do trhu vstupujte na základě stop příkazů a naopak z trhu vystupujte za market
• Následování strmých pohybů je chytřejší než následování líných pohybů
• Trend následovaný chopem, nás většinou upozorňuje na další pohyb stejným směrem a stejně silný, po dalším chopu zpravidla následuje otočení trendua cenové hladině chopů z minulosti se trh s velkou pravděpodobností otočí nebo zastaví
• Je dobré sledovat fundamentální kalendář během vyhlašování důležitých dat
• Sledujte vrchol u volume zvláště v rámci dlouhého pohybu

Obchodní systém Donchian 5&20 je určen převážně pro obchodníky, kteří se spokojí s menším výnosem a nižším rizikem.

Další obchodní systémy:
• Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
• B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
• Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
• Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
• AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.