Money management

Při money managementu se jedná o schopnost vybírat obchody s větším potencionálem zisku než risku. Pojďme si to názorně ukázat na příkladu, hodu korunou. Jaká je pravděpodobnost, že nám padne panna a možnost risku/ ztráty. V úvahu berme, že když padne panna, získáme 10$, orel zaplatíme -10$.

 

Pravděpodobnostu hodu korunou

Pravděpodobnost

Zisk/Ztráta

10%

-80$

20%

-60$

30%

-40$

40%

-20$

50%

0$

60%

+20$

70%

+40$

80%

+60$

90%

+80$

100%

+100$

 

Pojďme si to nyní ukázat na forexu, přestavte si, že máte systém, který má 60 % úspěšnost, z deseti obchodů bude šest ziskových a vyděláme 20$.

 

Praxe je bohužel taková, že pouze hrstka traderů má systém s úspěšností 60 %, ale přitom je hromada traderů, kteří vydělávají peníze i při třicetiprocentní úspěšnosti.

 

V čem je ten háček? Za všechno může risk reward ratio. Jedná se o poměr take profitu a stop lossu, take profit je zisk, který chceme mít z jednoho obchodu a stop loss ztráta, kterou jsme ochotni přijmout.

 

Příklad mluví za vše: take profit +100$, stop loss -20$, úspěšnost systému 30 %.

 

Pravděpodobnost u jednoduchého obchodního systému

Obchod Zisk/Ztráta

1

-20$

2

-20$

3

+100$

4

-20$

5

-20$

6

-20$

7

+100$

8

-20$

9

-20$

10

+100$

 

Jak můžete vyčíst z tabulky, z deseti obchodů se nám povedli pouze 3, a přesto jsme 160$ v plusu. Už si začínáte uvědomovat důležitost money managementu?

 

Jediné nad čím při vstupu do obchodu máme kontrolu, je náš risk.

 

Nemá cenu pátrat po vysoké pravděpodobnosti, lepší je hledat vysoké risk reward ratio.

 

Neobchodujte systém, který vám bude nadělovat zisky stejné anebo dokonce menší, než je dopředu stanovený risk, takovýto systém v  praxi většinou nepřežije, ale vše záleží na vašich backtestech, jak se říká, v tradingu nic není dogma.

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 17. Obchodní systémy →

← Předcházejí kapitola: 15. Ekonomický kalendář

 



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.