Position sizing

Position sizing je součástí money managementu s jeho pomocí můžete z malého množství peněž udělat doslova miliony. V tradingu není důležité, co obchodujeme, ale spíše kolik toho obchodujeme.

 

Většina obchodníků obchoduje s jedním lotem či mikro loty, touto cestou ale na forexu nezbohatneme, musíme se začít soustředit na obchodování více kontraktů. Samozřejmě i takovéto rozhodnutí musí mít pevné základy a musí být systematické, nemůžeme si říci, tak a teď budeme obchodovat 2 loty. Vše musí mít pevně stanovená pravidla, která nám řeknou, kolik lotů aktuálně obchodovat, těmto pravidlům se říká position sizing.

 

Jak získám optimální počet lotů pro svůj systém?

 

Máme základní kapitál 5 000$ na jeden obchod budeme riskovat 5% účtu, to je 250$ (5 000*0,05), stop loss máme 20 bodů, takže můžeme obchodovat 1,3 lotu (250/20/10), číslo 10 je ve vzorečku vždy.

 

Samozřejmě existuje spousta možností pro výpočet position sizingu, tohle je pouze jedna jednoduchá možnost na ukázku.

 

Pojďme se nyní podívat na dopad position sizingu na náš systém:

 

Obchodování bez position sizingu.

 

Máme zde model vývoje našeho obchodního systému Tripple screen bez použití position sizingu. Z dvou tisíc dolarů se nám za 9 měsíců podařilo vytvořit 41 036 $, draw down je zde pouze 8 %, což je velmi dobré pro naši psychiku.

 

Pojďme si vzít úplně stejná vstupní data a uplatnit na ně position sizing. Co se stane? Z 2 000$ se nám za devět měsíců obchodování podařilo udělat neuvěřitelných 1 608 470 $, to vše ale za cenu většího draw downu, který je nyní 20 %. Brali jsme v potaz 5% risk na obchod, zvolili jsme tedy poněkud rizikovější přístup, což také vysvětluje vyšší draw down a zisk. Také jsme během 9 měsíců z našeho účtu nevybrali ani dolar.

 

 

Ten samý obchodní systém, stejné obchody, stejné období s použitím position sizingu.

 

Uvedenou ukázku berte spíše jako inspiraci, jedná se backtesty, v reálu daný obchodní systém vynášel 20% měsíčně. Za takovýto značný rozdíl mohla psychologie, neustále se měnící vstupní údaje a moc optimistické backtestování.

 

Díky position sizingu můžeme se stejným úsilím mnohonásobně zhodnotit účet, ale na druhou stranu se nám zvýší draw down systému.

 

Nesmíme také zapomínat na psychologii a úměrně tomu navyšovat počet kontaktů.

 

Pokud například změníme počet kontaktů z 1 na 2, tak každý bod do mínusu znamená dvojnásobnou ztrátu, pokud jsme měli do teď stop loss -100 $, tak nyní bude -200 $. Ale zase na druhou stranu budeme inkasovat i dvojnásobný zisk.

 

Position sizing vám může pomoci se dostat od průměrného k přímo pohádkovému příjmu a to vše díky navyšování počtu obchodovaných lotů.

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 34. Psychologie →

← Předcházejí kapitola: 32. Počáteční kapitál

 



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.