Archiv rubriky: Paper trading

Paper trading, obchodování na nečisto.

Časová optimalizace

Časová optimalizace aneb kdy je zbytečné obchodovat.

Každý obchodní systém má své silné stránky i slabé stránky, jedním ze způsobů, jak můžeme systém zefektivnit, je časová optimalizace. Je statisticky dokázáno, že obchodní systém má různé výsledky dle obchodních dnů a hodin.

Jak toho lze využít v praxi?

Příklad jednoduché excelovské tabulky při obchodování 15ti minutového grafu.

V tabulce nahoře máme jednotlivé dny v týdnu, vpravo čas po patnácti minutách. Pod každým dnem jsou tři okénka, do prvního se píšou obchody, které skončili ztrátou a označují se mínusem, do druhého sloupce se píšou obchody, které skončili plusem, a třetí sloupeček udává rozdíl ziskových a ztrátových obchodů.

Varianta je stavěná na stejný stop loss a take profit, na základě této tabulky můžeme vybrat optimální obchodní hodiny.

Budeme brát v úvahu, že po půlnoci chceme jít spát a nejdříve vstávat v sedm, dále si budeme vybírat pouze větší počet ziskových obchodů. Nesmíme zapomínat, že rok má 52 týdnů, tedy 52 pondělí, atd.

Po Út St Čt
0:00-0:14 0:00-0:29 0:00-0:14 …-0:14 8:15-8:29
8:00-8:44 7:00-7:14 7:15-8:29 8:00-8:14 9:00-9:14
9:00-9:14 8:00-8:29 9:00-9:29 8:30-9:29 11:15-11:29
10:00-10:44 10:00-10:14 10:00-10:14 10:00-10:29 14:00-14:45
14:00-16:29 13:00-13:14 11:00-11:14 14:00-14:15 15:00-17:15
  14:00-15:14 12:00-12:14 15:00-15:29 18:00-18:59
  17:30-18:14 13:00-13:59 16:00-16:14  
    14:45-15:29 17:00-17:14  
    17:00-17:14 19:00-19:14  
    20:00-21:30 20:15-20:29  
    22:15-22:44 21:00-21:29  
    23:00-… 22:30-23:44  

Ukázka časové optimalizace převedené na obchodní hodiny.

Jak můžeme vyčíst z tabulky, v pondělí, úterý a pátek máme poměrně odpočinkový večer. První čas udává začátek obchodní seance a druhý čas zase konec obchodní seance. Nejkratší obchodní seance trvá čtrnáct minut a nejdelší obchodní seance trvá dvě a půl hodiny.

Představte si moře s hromadou ostrůvků, některé ostrůvky jsou učiněné ráje a na jiných žijí lidojedi, je celkem logické, že se budeme chtít vyhnout ostrovům s lidojedy a k tomu nám pomůže časová optimalizace.

Jak jste mohli vidět v tabulce obchodních hodin, z 24 hodin, kdy se dá obchodovat, jsme si vybrali, pouze ostrůvky, u kterých je velká šance na ráj, neznamená to, že bychom se všem ostrůvkům s lidojedy vyhnuli, občas na nějaký takový vlezeme a náš obchod bude ztrátový, ale to už k tradingu patří. Daní za úspěch v této branži je hromada malých ztrát.

Následující kapitola: Live trading →

← Předcházejí kapitola: Mám cit pro trhy?

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Mám cit pro trhy?

Většina začínajících forexových obchodníků si naivně myslí, že cit pro trhy je otázka správného odhadování kdy vstupovat do trhů, i když nám to třeba ani náš systém neříká. I já si to ze začátku myslel.

Budu vás muset zklamat, cit pro trhy znamená úplně něco jiného a to, že se budete držet svého obchodního systému a vstupovat do obchodů pouze podle něho. Se správným citem pro trh odhadnete kdy NEVZÍT obchod i když vám to váš systém říká.

Jak zjistím, že ten obchod nemám brát?

Někteří obchodníci na forexu to poznají podle grafů, jiní podle fundamentální analýzy, další podle rychlosti trhu, každý si musí najít svůj správný způsob. Vše je o pocitu, kterým na nás daný obchod působí. Pokud z obchodu máme špatný pocit, měli bychom se mu raději vyhnout.

Cit pro trhy tedy znamená, že nebudeme brát každý obchod, sice nám uteče několik ziskových obchodů, ale pokud si ho dokážeme vypěstovat, vyvarujeme se hromadě ztrátových obchodů a naše equity poroste a bude uhlazenější.

Cit pro trhy je obrovská výhoda pozičních a intradenních forex obchodníků, oproti obchodníkům, kteří používají automatické obchodní systémy. Snadno se může ze systému, který nevynáší jako AOS po používání jenom citu pro trhy stát vysoce ziskový systém.

Cit pro trhy si nevypěstujete hned, bude vás to stát úsilí v řádu měsíců či dokonce let. Ano, můžou se vyskytnout i výjimky, kterým to bude trvat pouze v řádu týdnů, ale to jsou opravdu výjimky.

Důležité je podrobné vedení obchodního deníku a jeho zpětné vyhodnocování. Např. později můžete z obchodního deníku vyčíst, že pokud jde trh do strany, je lepší obchod nebrat, protože s největší pravděpodobností bude ztrátový.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Časová optimalizace →

← Předcházejí kapitola: Typy obchodních příkazů

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Typy obchodních příkazů

Do obchodu můžeme vstoupit za trh, pendlujícím příkazem, stop lossem a take profitem.

Typy obchodních příkazů:

Market order

Tímto vstupem vstupujeme do trhu za aktuální cenu, výhodou tohoto vstupu je okamžitá exekuce příkazu.

Pending order

Pendlující příkazy jsou příkazy, které zadáme do trhu a čekáme na jejich vyplnění, k vyplnění dojde za námi předem stanovenou cenu. Můžeme chtít například vstoupit do trhu okamžitě po proražení korekce, takže vstupní cenu umístíme pod/nad korekci, dále nic nemusíme hlídat. Pokud dojde k proražení, bude náš příkaz automaticky exekuován.

1. Buy limit – Koupit za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Buy limit zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena se propadne na určitou úroveň a z té se potom odrazí.

2. Buy stop – Koupit za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Buy stop zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena bude po dosáhnutí předdefinované úrovně pokračovat v růstu.

3. Sell limit – Prodat za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Sell limit zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena vzroste na určitou úroveň a z té se potom odrazí.

4. Sell stop – Prodat za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Sell stop zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena bude po dosáhnutí předdefinované úrovně pokračovat v poklesu.

K pendlujícím příkazům lze nastavit i take profit a stop loss, takže při vstupu do pozice budou automaticky zadány.

Vstupy market, buy limit, sell stop, sell limit, buy stop.

Stop loss

Stop loss slouží k minimalizaci rizika, je to předem definovaná maximální ztráta, kterou jsme ochotni přijmout při nepříznivém vývoji trhu, přidává se k otevřené pozici. Pokud cena dosáhne této pozice, obchod bude automaticky uzavřen.

Profesionální tradeři vždy používají stop loss!

Take profit

Take profit slouží k výstupu z obchodu po námi předem definovaném zisku, přidává se k otevřené pozici. Pokud cena dosáhne této pozice, obchod bude automaticky uzavřen.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Mám cit pro trhy? →

← Předcházejí kapitola: Disciplína aneb jak vyhrát válku jménem trading

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Disciplína aneb jak vyhrát válku jménem trading

Bez disciplíny to v tradingu daleko nedotáhnete, disciplína je o ovládnutí sebe sama.

K tradingu musíme přistupovat pečlivě, o všem si vést detailní záznamy, dodržovat přesně obchodní hodiny, držet se do písmene obchodního systému a to všechno konzistentně na pravidelné bázi. Při správné aplikaci disciplíny se pro nás stane obchodování na forexu rutinou a ne jízdou na horské dráze.

„Bohatnutí je nudný, nezáživný, stále se opakující proces.“

O každém obchodě, backtestingu je naprosto nutné si vést podrobnou evidenci, nebojte se vše detailně popsat jako pro blbečky. Jinak po několika letech, či měsících při procházení vašich analýz můžete zjistit, že věci, o kterých jste se domnívali, že si je pamatujete, vůbec netušíte a tyto analýzy tím pádem pro vás nemají žádnou vypovídací hodnotu a jedná se o naprosto zbytečně strávený čas.

Měli bychom dodržovat obchodní plán. Ano, kolikrát nás to svádí vstoupit do obchodu mimo obchodní systém, ale pokud jsme neodfláknuli backtesting a obchodnímu systému díky tomu stoprocentně věříme, nemělo by nám dělat problémy odolat tomuto lákadlu.

Jakmile se přestaneme držet našeho systému, stávají se z nás gambleři a s profesionálním investováním to nemá nic společného.

Jak jste na tom s disciplínou?

Osobně jsem měl dlouhou dobu problémy s disciplínou, vše se změnilo, když jsem začal brát obchodování jako hru, k čemuž mě inspiroval John Nowak.

Obchodování jako hra

Následuje praktický příklad toho, jak se lze vyrovnat s disciplínou:

Důležité  je si sepsat pravidla „Obchodování jako hry“ na papír. Nejdříve je dobré si definovat název, něco s čím se ztotožníme.

Operation freedom

Měli bychom se ujistit o dodržování obchodního plánu za každé situace, nemyslet na minulost, budoucnost ani na vývoj obchodu, jeden obchod přeci nic neznamená. Důležité je se zaměřit na to, jestli jsme dodrželi plán, praktická definice:

1. Vždy a v každé situaci dodržuj obchodní plán. Nepřemýšlej o tom, co se stalo v minulosti, co by se mohlo stát v budoucnosti, jak dopadne nebo nedopadne obchod.  Nepřemýšlej o obchodě vůbec. Přemýšlej jenom o tom, jestli jsi udělal vše, co jsi měl, dle svého systému.

Důležité je si stanovit odměny pro případ, že uděláme vše dle svého plánu po určitý kratší časový úsek. Mělo by se jednat o něco, co máme hodně rádi, aby nás to motivovalo k dodržování obchodního plánu.

Odměna: Udělám vše 3 dny po sobě správně, dovoluji si koupit zmrzlinu dle výběru a sníst hrneček rozinek.

Neméně důležité je stanovit si i nějaký trest, samozřejmě během vykonávání trestu nemůžeme počítat dny na odměnu. Dobré je si zvolit takový trest, který posílí i naší fyzickou kondici. Musíme určit, jak dlouho bude trvat, a co přesně obnášet. V případě výběru odměny před uplynutím trestu je dobré trest načíst. Další důležitou věcí je, aby nás někdo kontroloval a dohlížel na dodržování trestu, jelikož se nám nemusí chtít trest dodržet. Třeba manželka, a dokud trest nesplníme, tak nám nedá večeři.

Trest: Pokud nějaký den pravidla poruším, musím po dobu 3 dnů udělat 100 sklapovaček denně.

V době kdy mi běží trest, se nepočítá lhůta na odměnu, tresty se načítají. Zapomenu udělat sklapovačky nebo si dám dříve zmrzlinu či uždibnu rozinek, trest se mi načte o další tři dny sklapovaček.

Na dodržování trestů bude dohlížet kalendář. Pokud trest nesplním, nesmím jít spát.

Důležité je si stanovit, že se chceme co nejdříve vypracovat na účet, kdy budeme obchodovat X kontraktů, stanovit přesnou částku potřebnou pro dosažení dané úrovně a datum do kdy toho chceme dosáhnout. Protože bez hmatatelných dat, které si můžeme snadno představit, se nelze posunout vpřed. Kam by také doplula loď bez cíle? Tam kam jí vítr zavane, to není, co chceme, my chceme být pánem svého osudu. To samé uvedeme ještě jednou, přeci čím více cílů si na cestě stanovíme, tím lépe.

Poté je důležité si definovat, jakou částku bychom chtěli mít minimálně na konci měsíce. Pokud máme účet 10.000$ a chceme ho zhodnotit o 20% měsíčně a víme z backtestingu, že je to možné, tak zde uvedeme 12.000$. Uvedení této částky je vysoce důležité, jelikož si jí může naše mysl představit, je to pro ní hmatatelné, jasně dané a reálné. Samozřejmě po splnění následuje velká odměna, daleko větší, než je ta průběžná, něco, co nás opravdu donutí být úspěšní:

2. Vypracovat se co nejdříve na účet, kdy budu moct obchodovat:

s …………. kontrakty.

Do……………… částka potřebná pro další úroveň je ……………. Kč

s …………. kontrakty.

Do……………… částka potřebná pro další úroveň je ……………. Kč.

Na konci měsíce mít nejméně ……………. Kč

Odměna: salko, zmrzlina magnum a večeře v restauraci

Na naší cestě k úspěchu se nám postaví do cesty hromada malých překážek, důležité je rozpoznat je, naučit se na ně reagovat, ať už se jedná o vyladění SL a nebo o časovou optimalizaci, či něco dalšího. Je dobré začít obchodovat ne pro peníze, ale pro pocit ze hry, pokud to zvládneme, peníze přijdou samy a ani nebudeme vědět jak. Trading je o neustálém sebezdokonalování, měli bychom obchodovat bez stresu a nervů. Chybou není v tradingu ztráta peněz, ale nedodržování obchodního plánu. Důležité je nesoustředit se v obchodě na peníze, ale soustředit se na to, jestli jsme vše provedli správně a na pozitivní přístup.

3. Drobné úkoly: na cestě do dalšího levelu být pozorný, když tyto úkoly přijdou, naučit se je rozeznávat, vhodně na ně reagovat a plnit je.

Pokud se naučíme hrát nikoliv pro peníze, ale pro pocit ze hry, pak peníze přijdou „jen tak mimochodem“, jako „vedlejší produkt“ úžasné hry, kterou jsme se naučili hrát a kterou hrajeme s láskou, potěšením a neustálým sebezdokonalováním se.

Úspěšné obchodování by mělo být pohodové a bez stresu a nervů.

Za chybování není v tradingu považováno ztrácení peněz, ale nedodržování obchodního plánu.

Přestat se soustředit v daném obchodě na peníze a začít se soustředit na to, zdali jsme „vše udělali správně“.

Pozitivní přístup!

Na závěr si můžete připojit pár mouder, která vás zaujmou.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Typy obchodních příkazů →

← Předcházejí kapitola: Paper trading

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera