Archiv štítku: Obchodní plán

Position sizing

Position sizing je součástí money managementu s jeho pomocí můžete z malého množství peněž udělat doslova miliony. V tradingu není důležité, co obchodujeme, ale spíše kolik toho obchodujeme.

Většina obchodníků obchoduje s jedním lotem či mikro loty, touto cestou ale na forexu nezbohatneme, musíme se začít soustředit na obchodování více kontraktů. Samozřejmě i takovéto rozhodnutí musí mít pevné základy a musí být systematické, nemůžeme si říci, tak a teď budeme obchodovat 2 loty. Vše musí mít pevně stanovená pravidla, která nám řeknou, kolik lotů aktuálně obchodovat, těmto pravidlům se říká position sizing.

Jak získám optimální počet lotů pro svůj systém?

Máme základní kapitál 5 000$ na jeden obchod budeme riskovat 5% účtu, to je 250$ (5 000*0,05), stop loss máme 20 bodů, takže můžeme obchodovat 1,3 lotu (250/20/10), číslo 10 je ve vzorečku vždy.

Samozřejmě existuje spousta možností pro výpočet position sizingu, tohle je pouze jedna jednoduchá možnost na ukázku.

Pojďme se nyní podívat na dopad position sizingu na náš systém:

Obchodování bez position sizingu.

Máme zde model vývoje našeho obchodního systému Tripple screen bez použití position sizingu. Z dvou tisíc dolarů se nám za 9 měsíců podařilo vytvořit 41 036 $, draw down je zde pouze 8 %, což je velmi dobré pro naši psychiku.

Pojďme si vzít úplně stejná vstupní data a uplatnit na ně position sizing. Co se stane? Z 2 000$ se nám za devět měsíců obchodování podařilo udělat neuvěřitelných 1 608 470 $, to vše ale za cenu většího draw downu, který je nyní 20 %. Brali jsme v potaz 5% risk na obchod, zvolili jsme tedy poněkud rizikovější přístup, což také vysvětluje vyšší draw down a zisk. Také jsme během 9 měsíců z našeho účtu nevybrali ani dolar.

Ten samý obchodní systém, stejné obchody, stejné období s použitím position sizingu.

Uvedenou ukázku berte spíše jako inspiraci, jedná se backtesty, v reálu daný obchodní systém vynášel 20% měsíčně. Za takovýto značný rozdíl mohla psychologie, neustále se měnící vstupní údaje a moc optimistické backtestování.

Díky position sizingu můžeme se stejným úsilím mnohonásobně zhodnotit účet, ale na druhou stranu se nám zvýší draw down systému.

Nesmíme také zapomínat na psychologii a úměrně tomu navyšovat počet kontaktů.

Pokud například změníme počet kontaktů z 1 na 2, tak každý bod do mínusu znamená dvojnásobnou ztrátu, pokud jsme měli do teď stop loss -100 $, tak nyní bude -200 $. Ale zase na druhou stranu budeme inkasovat i dvojnásobný zisk.

Position sizing vám může pomoci se dostat od průměrného k přímo pohádkovému příjmu a to vše díky navyšování počtu obchodovaných lotů.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Psychologie →

← Předcházejí kapitola: Počáteční kapitál

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení přijmout cookies, vypnout AdBlock)

Disciplína aneb jak vyhrát válku jménem trading

Bez disciplíny to v tradingu daleko nedotáhnete, disciplína je o ovládnutí sebe sama.

K tradingu musíme přistupovat pečlivě, o všem si vést detailní záznamy, dodržovat přesně obchodní hodiny, držet se do písmene obchodního systému a to všechno konzistentně na pravidelné bázi. Při správné aplikaci disciplíny se pro nás stane obchodování na forexu rutinou a ne jízdou na horské dráze.

„Bohatnutí je nudný, nezáživný, stále se opakující proces.“

O každém obchodě, backtestingu je naprosto nutné si vést podrobnou evidenci, nebojte se vše detailně popsat jako pro blbečky. Jinak po několika letech, či měsících při procházení vašich analýz můžete zjistit, že věci, o kterých jste se domnívali, že si je pamatujete, vůbec netušíte a tyto analýzy tím pádem pro vás nemají žádnou vypovídací hodnotu a jedná se o naprosto zbytečně strávený čas.

Měli bychom dodržovat obchodní plán. Ano, kolikrát nás to svádí vstoupit do obchodu mimo obchodní systém, ale pokud jsme neodfláknuli backtesting a obchodnímu systému díky tomu stoprocentně věříme, nemělo by nám dělat problémy odolat tomuto lákadlu.

Jakmile se přestaneme držet našeho systému, stávají se z nás gambleři a s profesionálním investováním to nemá nic společného.

Jak jste na tom s disciplínou?

Osobně jsem měl dlouhou dobu problémy s disciplínou, vše se změnilo, když jsem začal brát obchodování jako hru, k čemuž mě inspiroval John Nowak.

Obchodování jako hra

Následuje praktický příklad toho, jak se lze vyrovnat s disciplínou:

Důležité  je si sepsat pravidla „Obchodování jako hry“ na papír. Nejdříve je dobré si definovat název, něco s čím se ztotožníme.

Operation freedom

Měli bychom se ujistit o dodržování obchodního plánu za každé situace, nemyslet na minulost, budoucnost ani na vývoj obchodu, jeden obchod přeci nic neznamená. Důležité je se zaměřit na to, jestli jsme dodrželi plán, praktická definice:

1. Vždy a v každé situaci dodržuj obchodní plán. Nepřemýšlej o tom, co se stalo v minulosti, co by se mohlo stát v budoucnosti, jak dopadne nebo nedopadne obchod.  Nepřemýšlej o obchodě vůbec. Přemýšlej jenom o tom, jestli jsi udělal vše, co jsi měl, dle svého systému.

Důležité je si stanovit odměny pro případ, že uděláme vše dle svého plánu po určitý kratší časový úsek. Mělo by se jednat o něco, co máme hodně rádi, aby nás to motivovalo k dodržování obchodního plánu.

Odměna: Udělám vše 3 dny po sobě správně, dovoluji si koupit zmrzlinu dle výběru a sníst hrneček rozinek.

Neméně důležité je stanovit si i nějaký trest, samozřejmě během vykonávání trestu nemůžeme počítat dny na odměnu. Dobré je si zvolit takový trest, který posílí i naší fyzickou kondici. Musíme určit, jak dlouho bude trvat, a co přesně obnášet. V případě výběru odměny před uplynutím trestu je dobré trest načíst. Další důležitou věcí je, aby nás někdo kontroloval a dohlížel na dodržování trestu, jelikož se nám nemusí chtít trest dodržet. Třeba manželka, a dokud trest nesplníme, tak nám nedá večeři.

Trest: Pokud nějaký den pravidla poruším, musím po dobu 3 dnů udělat 100 sklapovaček denně.

V době kdy mi běží trest, se nepočítá lhůta na odměnu, tresty se načítají. Zapomenu udělat sklapovačky nebo si dám dříve zmrzlinu či uždibnu rozinek, trest se mi načte o další tři dny sklapovaček.

Na dodržování trestů bude dohlížet kalendář. Pokud trest nesplním, nesmím jít spát.

Důležité je si stanovit, že se chceme co nejdříve vypracovat na účet, kdy budeme obchodovat X kontraktů, stanovit přesnou částku potřebnou pro dosažení dané úrovně a datum do kdy toho chceme dosáhnout. Protože bez hmatatelných dat, které si můžeme snadno představit, se nelze posunout vpřed. Kam by také doplula loď bez cíle? Tam kam jí vítr zavane, to není, co chceme, my chceme být pánem svého osudu. To samé uvedeme ještě jednou, přeci čím více cílů si na cestě stanovíme, tím lépe.

Poté je důležité si definovat, jakou částku bychom chtěli mít minimálně na konci měsíce. Pokud máme účet 10.000$ a chceme ho zhodnotit o 20% měsíčně a víme z backtestingu, že je to možné, tak zde uvedeme 12.000$. Uvedení této částky je vysoce důležité, jelikož si jí může naše mysl představit, je to pro ní hmatatelné, jasně dané a reálné. Samozřejmě po splnění následuje velká odměna, daleko větší, než je ta průběžná, něco, co nás opravdu donutí být úspěšní:

2. Vypracovat se co nejdříve na účet, kdy budu moct obchodovat:

s …………. kontrakty.

Do……………… částka potřebná pro další úroveň je ……………. Kč

s …………. kontrakty.

Do……………… částka potřebná pro další úroveň je ……………. Kč.

Na konci měsíce mít nejméně ……………. Kč

Odměna: salko, zmrzlina magnum a večeře v restauraci

Na naší cestě k úspěchu se nám postaví do cesty hromada malých překážek, důležité je rozpoznat je, naučit se na ně reagovat, ať už se jedná o vyladění SL a nebo o časovou optimalizaci, či něco dalšího. Je dobré začít obchodovat ne pro peníze, ale pro pocit ze hry, pokud to zvládneme, peníze přijdou samy a ani nebudeme vědět jak. Trading je o neustálém sebezdokonalování, měli bychom obchodovat bez stresu a nervů. Chybou není v tradingu ztráta peněz, ale nedodržování obchodního plánu. Důležité je nesoustředit se v obchodě na peníze, ale soustředit se na to, jestli jsme vše provedli správně a na pozitivní přístup.

3. Drobné úkoly: na cestě do dalšího levelu být pozorný, když tyto úkoly přijdou, naučit se je rozeznávat, vhodně na ně reagovat a plnit je.

Pokud se naučíme hrát nikoliv pro peníze, ale pro pocit ze hry, pak peníze přijdou „jen tak mimochodem“, jako „vedlejší produkt“ úžasné hry, kterou jsme se naučili hrát a kterou hrajeme s láskou, potěšením a neustálým sebezdokonalováním se.

Úspěšné obchodování by mělo být pohodové a bez stresu a nervů.

Za chybování není v tradingu považováno ztrácení peněz, ale nedodržování obchodního plánu.

Přestat se soustředit v daném obchodě na peníze a začít se soustředit na to, zdali jsme „vše udělali správně“.

Pozitivní přístup!

Na závěr si můžete připojit pár mouder, která vás zaujmou.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Typy obchodních příkazů →

← Předcházejí kapitola: Paper trading

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení přijmout cookies, vypnout AdBlock)

Obchodní systémy

Obchodní systém můžete:

A) sami vymyslet

B) převzít už vymyšlený

Obchodní systém by se měl skládat z odpovědí na následující otázky:

  • Jaký trh si vyberu pro svoje obchodování?
  • Budu obchodovat s trendem, proti trendu anebo v chopu?
  • Na základě čeho budu vstupovat do obchodu? Vstupuji na základě price action, kombinace indikátorů,   fundamentální analýzy, či čeho?
  • Kolik procent kapitálu budu riskovat na jeden obchod?
  • Jak velký budu mít stop loss?
  • Na základě čeho z obchodu vystoupím? Na základě fixního take profitu, supportu a resistance, atd.
  • Jak velký bude take profit?
  • Jaké bude Risk Reward Ratio?
  • Jaké budou mé obchodní hodiny?
  • Jaký časový rámec budu obchodovat?
  • Budu poziční a nebo intradenní obchodník?
  • Kolik můj systém naděluje v řadě ziskových obchodů?
  • Jaký je maximální draw down?
  • Jaké průměrné zhodnocení můžu měsíčně očekávat? Pokud obchodujete intradenně, je lepší hodnotit své výsledky na konci měsíce, pokud pozičně, na konci roku.

Jedná se o soubor pravidel, podle kterých bychom měli obchodovat. Obchodní plán by měl mít psanou formu, jelikož to, co máme v hlavě při obchodování, lehce zapomeneme. Díky tomu, jak budeme během obchodování vystaveni emocím, ale o tom více v kapitole psychologie obchodování.

Obchodní systém si můžete vytvořit anebo si vzít nějaký hotový a ten si přizpůsobit. Mezi nejznámější patří například Tripple screen, Woodies CCI a FinWin. Na internetu ale naleznete nepřeberné množství systémů.

Můžeme strávit měsíce a možná i roky tvorbou vlastní obchodní strategie. Jak říkal Steve Jobs ve filmu Piráti ze Silicon valley: „Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou.“ My naštěstí nic krást nemusíme na internetu je velké množství obchodních strategií volně a zdarma dostupných. Máme to štěstí, že úspěšní lidé z tradingu zveřejnili své strategie a umožnili nám přístup k většině z nich. Naším největším úkolem je pouze si jednu vybrat a v průběhu doby si jí upravit dle vlastního obchodního stylu.

Tip: vyzkoušejte si několik obchodních systémů a ten, který vám bude nejvíce vyhovovat, začněte obchodovat a časem si ho upravíte k obrazu svému.

Každý z nás je unikát a v tradingu to platí dvojnásob. To znamená, že strategie, která je pro někoho výdělečná, pro nás může být ztrátová. Lví podíl na tom má také to, jaké zhodnocení očekáváme, jaké riziko jsme ochotni podstoupit a jestli jsme agresivní nebo spíše konzervativní tradeři.

Tripple screen

Na ukázku vám zde ukážu jeden osvědčený obchodní systém, na kterém jsem začínal a stále ho obchoduji po několika modifikacích.

Jedná se o systém postavený dr. Alexandrem Elderem a poprvé jste se s ním mohli setkat v jeho knize Trading for a living. Vychází ze tří oken, odtud také anglický název Tripple screen. Tři různé time framy, do obchodu vstoupíme na základě obchodního signálu shodného ve všech třech time framech. Pojďme se nyní na ně podívat o trochu blíže.

V jednom time framu může být graf růstový a v dalším klesající. Celý obchodní systém tripple screen je založen na postřehu, že nižší a vyšší time frame jsou zhruba v rozmezí čísla 5. Proč zrovna číslo pět? Analytici jsou často zmateni, když vidí, že se trh na jednom time framu pohybuje nahoru a dalším dolů. Když se podíváte na měsíční graf a zjistíte, že má v průměru 4,3 týdne, týden má 5 obchodních dní. Proto z tohoto čísla budeme vycházet při tvorbě Tripple screenu.

Určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.

Určení hlavního trendu probíhá na grafu větším o jeden řád, než je časový rámec grafu, který chceme obchodovat. Pro určení hlavního trendu můžeme použít MACD Histogram, kde sklon posledních dvou čárek nám udává trend.

Dalším z možných indikátorů, který můžeme použít, je Directional system anebo 13-ti denní exponenciální klouzavý průměr. De facto můžeme použít jakýkoliv indikátor, který sleduje trh. Máme jenom tři možnosti, a to koupit, prodat anebo zůstat mimo obchod.

Signál ke vstupu do obchodu na základě Williams Percent Range.

Nejprve jsme analyzovali trend na vyšším time framu, nyní se přesuneme k time framu, na základě kterého budeme vstupovat do obchodu. Na hlavním časovém rámci aplikujeme oscilátory pro vstup do obchodu. Budeme vybírat pouze takové obchody, které odpovídají našemu vyššímu time framu.

Jako oscilátor můžeme použít například Force Index, signálem pro vstup do obchodu je protnutí centrální linky ve shodě s hlavním trendem. Dalšími vhodnými oscilátory jsou například Bear Power, Bull Power, Stochastic, Williams %R.

Doladění vstupu, jeho potvrzení a vstup do obchodu.

První filtr udává tržní směr, druhý identifikuje vlnu, která jde proti tomuto proudu a třetí filtr využívá zčeření pro vstup do obchodu. U třetího filtru nepoužíváme žádný indikátor anebo oscilátor. Třetí filtr nám pomůže určit současný Support anebo Resistance, po jehož proražení můžeme vstoupit do obchodu na buy stop nebo sell stop.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Až budete mít vybraný systém, nezapomeňte na jeho podrobný popis na papíře.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Broker

← Předcházejí kapitola: Money management

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení přijmout cookies, vypnout AdBlock)