Archiv štítku: Stop loss

Typy obchodních příkazů

Do obchodu můžeme vstoupit za trh, pendlujícím příkazem, stop lossem a take profitem.

Typy obchodních příkazů:

Market order

Tímto vstupem vstupujeme do trhu za aktuální cenu, výhodou tohoto vstupu je okamžitá exekuce příkazu.

Pending order

Pendlující příkazy jsou příkazy, které zadáme do trhu a čekáme na jejich vyplnění, k vyplnění dojde za námi předem stanovenou cenu. Můžeme chtít například vstoupit do trhu okamžitě po proražení korekce, takže vstupní cenu umístíme pod/nad korekci, dále nic nemusíme hlídat. Pokud dojde k proražení, bude náš příkaz automaticky exekuován.

1. Buy limit – Koupit za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Buy limit zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena se propadne na určitou úroveň a z té se potom odrazí.

2. Buy stop – Koupit za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Buy stop zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena bude po dosáhnutí předdefinované úrovně pokračovat v růstu.

3. Sell limit – Prodat za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Sell limit zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je nižší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena vzroste na určitou úroveň a z té se potom odrazí.

4. Sell stop – Prodat za předpokladu, že předdefinovaná cena bude stejná jako aktuální cena na trhu. Sell stop zadáváme v případě, že aktuální cena na trhu je vyšší než naše předdefinovaná cena. Objednávku tohoto typu používáme, když očekáváme, že cena bude po dosáhnutí předdefinované úrovně pokračovat v poklesu.

K pendlujícím příkazům lze nastavit i take profit a stop loss, takže při vstupu do pozice budou automaticky zadány.

Vstupy market, buy limit, sell stop, sell limit, buy stop.

Stop loss

Stop loss slouží k minimalizaci rizika, je to předem definovaná maximální ztráta, kterou jsme ochotni přijmout při nepříznivém vývoji trhu, přidává se k otevřené pozici. Pokud cena dosáhne této pozice, obchod bude automaticky uzavřen.

Profesionální tradeři vždy používají stop loss!

Take profit

Take profit slouží k výstupu z obchodu po námi předem definovaném zisku, přidává se k otevřené pozici. Pokud cena dosáhne této pozice, obchod bude automaticky uzavřen.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Mám cit pro trhy? →

← Předcházejí kapitola: Disciplína aneb jak vyhrát válku jménem trading

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Disciplína – aneb jak vyhrát válku jménem trading
Typy obchodních příkazů – způsoby jak lze nakupovat a prodávat
Cit pro trhy – přichází s časem, říká kdy i přes jasný signál do obchodu nevstoupit
Časová optimalizace – kdy je zbytečné obchodovat

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Analýza MFE a MAE

Jak určím optimální hodnotu pro TP a SL? Jak velký mám mít stop loss, abych minimalizoval ztráty a zároveň maximalizoval zisk?

Odpovědí je analýza MFE a MAE.

Analýza MFE

Analýza MFE nám pomáhá určit optimální take profit.

MFE = Maximum Favorable Excursion = maximálně příznivá odchylka.

Jedná se o maximální zisk, který má obchod, než ho uzavřeme.

Analýza MAE

Pomocí analýzy MAE určíme optimální stop loss.

MAE = Maximum Adverse Excursion = maximálně nepříznivá odchylka.

Jedná se o maximální ztrátu, kterou má obchod, než ho uzavřeme.

Jak to v praxi vypadá?

Už máte vybraný systém, víte, kdy do obchodu chcete vstoupit, ale ještě nevíte, která hranice SL a TP pro vás bude ta nejlepší pro maximalizaci zisku.

Řekněme, že obchoduje intradenně, pozice nechcete držet přes noc, kvůli swapům. Ve dvě hodiny vstoupíte do obchodu díky signálu svého obchodního systému.

Zapíšeme si do obchodního deníku cenu, za kterou jsme vstoupili, dále si zapíšeme do MAE cenu, kterou to šlo maximálně do mínusu a do MFE cenu, kterou to šlo maximálně do plusu během zbytku obchodního dne.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Paper trading →

← Předcházejí kapitola: Výstupy

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Výstupy

Slyšeli jste o random walk od MPlaye? Jedná se o teorii náhodné procházky.

Mplay dokázal vydělávat při vstupech do obchodů na základě hodem mincí. Když padla panna, vstoupil sell, když orel vstoupil buy. Přesto na základě těchto náhodných vstupů dokázal vydělávat!

Jaké bylo jeho tajemství? Byly to výstupy.

Druhy výstupů

Pojďme si nyní pro inspiraci přiblížit několik druhů výstupů.

Take profit

Při vstupu do obchodu si určíte, na jaké hranici z obchodu vystoupíte a tuto hranici zadáme do obchodu v podobě take profitu.

Mentální take profit

Jedná se o obdobu take profitu, akorát s tím rozdílem, že take profit nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup take profit a stop loss.

Stop loss

Z obchodu můžeme taky vystoupit na základě stop lossu, kterým minimalizujeme ztrátu.

Mentální stop loss

Jedná se o obdobu stop lossu, akorát s tím rozdílem, že stop loss nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup na základě mentálního stop lossu a mentálního take profitu.

Výstup 1-2-3

U výstupu 123 jsou pro vás důležité poslední tři čárky MACD, pokud změní směr, je na čase vystoupit z obchodu, trend je u konce. Pokud se ale nezmění všechny tři čárky, pravděpodobně jde jenom o korekci a je dobré v obchodu zůstat.

Pro buy

.ıl Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

lı. Změna trendu, vystupujeme.

Pro sell

lı. Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

.ıl Změna trendu, vystupujeme.

Výstup z trhu 123.

Safe Zone

Safe zone měří šum trhu a umisťuje stop loss na násobek hladiny šumu trhu.

Tradeři se snaží zůstat v trendu co nejdéle a urvat si z koláče co nejvíce, používají k tomu klouzavé průměry, kolikrát jsou ale vyhozeni šumem trhu, proto dr. Elder vymyslel výstup safe zone k odstranění šumu.

Jedná se o indikátor naprogramovaný pro optimální posouvání stop lossu, vše za vás propočítá a vy jenom musíte posunout stop loss. Safe zone používá 22 dvou denní exponenciální klouzavý průměr k definování trendu, poté si musíte zvolit období pro měření hluku. Musí být dostatečně dlouhé, aby vystihlo chování trhu v poslední době, ale dostatečně krátké pro vystihnutí současné situace na trhu. Nejoblíbenější je perioda v rozmezí 10 až 20 dnů, nebo pokud chceme sledovat trh dlouhodobě, je výhodná perioda 100 dnů.

Výše hladiny výstupu safe zone v platformě.

Při volbě optimálního výstupu u nás může sehrát velkou roli:

1) Zisk: Jak moc ziskový je daný výstup?

2) Draw down systému: Kolik procent účtu je největší propad systému?

3) Risk reward ratio: Jaký je poměr ztrátových a ziskových obchodů?

Napadají vás ještě nějaké výstupy? Podělte se o ně níže v diskusi.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Analýza MFE a MAE →

← Předcházejí kapitola: Obchodní deník pro forex

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Stop loss

Stop loss je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

Lidé si pojišťují kde co, obrovskou výhodou tradingu je, že si každý obchod můžete pojistit pro případ špatného vývoje. Nebudeme si nic namlouvat, každý někdy chybuje, a proto zde máme stop loss, abychom nezkrachovali na jediné chybě.

Kolik procent bychom měli riskovat na jeden obchod? V průměru se doporučuje 2 až 5 procent kapitálu.

Např. Máme účet o 5 000$, riskovat budeme 2 procenta účtu na obchod, to je 100$. Stop loss budeme mít například 20 bodů, takže 100$/20b=5, výsledek vydělíme deseti 5/10=0,5 a vyjde nám počet kontraktů, které budeme obchodovat.

Nevýhodou používání stop lossu je, že vám postupně ukrajuje malé části kapitálu a kolikrát jste vyhozeni na stop lossu, i když jste odhadli správný směr trhu, to vše díky korekcím.

Stop loss je naprostá nezbytnost, pokud chcete v tradingu přežít, a přitom ji většina lidí naprosto ignoruje. Co to vlastně je ten stop loss? Jedná se o předem definovanou ztrátu, můžeme ho určit několika způsoby.

Máme čtyři druhy stop lossu:

  1. Procentuální stop loss
  2. Mentální stop loss
  3. Trailing stop loss
  4. Logický stop loss

Procentuální stop loss, jedná se asi o nejčastěji používaný SL, riskujeme pouze předem stanovené procento z účtu, většinou se jedná o 2 až 5 %.

Mentální stop loss, nezadáváme ho do obchodu, nýbrž si stanovíme mentální hladinu, na které vystoupíme. Nevýhodou je, že musíme pořád trhy sledovat, nemůžeme si odběhnout a v případě výpadku internetu můžeme i zruinovat účet.

Trailing stop loss, nastavíme na XX bodů, po překročení vstupní ceny o tento počet bodů se nám začne stop loss automaticky posouvat. Nevýhodou alespoň dle mých backtestů je časté vyhození na korekcích a v případě větších trailing SL zase velikost ušlého zisku. Další nevýhodou je, že u většiny platforem, je trailing stop loss uložen v počítači, tudíž ho musíte mít zapnutý a zaktivované připojení k internetu.

Logický stop loss, tento druh stop lossu mi poradil kamarád při kontrole manuálu. Umisťuje se na support nebo resistance úrovních a na dnech nebo vrcholech swingu.

Jak zjistím optimální velikost stop lossu?

Optimální velikost stop lossu lze pohodlně zjistit pomocí analýzy MAE, ale o té více v kapitole věnované backtestování.

Překvapivou statistikou je, že většina traderů nepoužívá stop loss. Pokud hodláte uspět, musíte se naučit využívat detailů ve váš prospěch, jedním z těchto detailů je i stop loss.

Vstup do obchodu buy, stop loss 20 bodů, při 1 lotu. Nepodařilo se nám správně odhadnout vývoj trhu, trh se otočil, stop loss byl zaktivován, ztráta 200 USD. V případě obchodování bez stop lossu bychom čelili nedozírné ztrátě, minimálně však 2700 USD. Už začínáte tušit, proč se stop loss vyplatí?

U tradera nepoužívajícího stop loss je jen otázkou času, kdy zruinuje svůj účet!

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Take profit →

← Předcházejí kapitola: Poziční nebo intradenní obchodování?

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Take profit

Vstoupíme do obchodu, zadáme take profit a můžeme třeba s přáteli vyrazit na golf. Po zbytek dne máme čistou hlavu, o vše je postaráno, večer pouze zkontrolujete inkasovaný zisk. Take profit vám může snadno ulehčit život, nervy a dopomoci k většímu množství volného času.

Take profit je vlastně opakem stop lossu. U stop lossu akceptujeme drobnou ztrátu, u take profitu zase zisk. Jedná se vlastně o takovou pojistku zisku. Take profit má zkratku TP a Stop loss má zkratku SL. 

Take profit máme buď fixní, to znamená, že s ním už nehýbeme, anebo ho můžeme ještě později posouvat, stejně jako stop loss. Vše ale musíme mít podložené backtesty a napsané v pravidlech našeho plánu, který striktně dodržujeme.

Nespornou výhodou je, že take profit je uložen na serveru brokera, takže můžeme v klidu vypnout počítač. Ušetříme si tím hromadu nervů, dlouhé vysedávání u počítače a výčitky, že jsme nevystoupili, tam kde jsme chtěli.

Jakmile trh dosáhne úrovně take profitu, take profit se zaktivuje a vy inkasujete tučný zisk, to jak tučný tento zisk bude, závisí na velikosti zvoleného take profitu. Obecně lze říci, čím větší take profit, tím větší zisk.

Naproti tomu mentální take profit vyžaduje naší neustálou přítomnost, jelikož musíme nepřetržitě sledovat trh, tím pádem vzrůstá náročnost na psychiku, což nás může občas svést k setrvání v obchodě, trhy se znenadání otočí, my nestačíme vystoupit a přijdeme o tučný zisk.

Ještě existuje take profit na logických úrovních, umisťuje na supporty a resistance a na vrcholy a dna swingu.

Jaký je optimální take profit?

Určitě budete volit rozdílné take profity, podle toho, jestli obchodujete pozičně anebo intradenně. Optimální take profit zjistíte pomocí analýzy MFE, o té si ale povíme později.

Do svých kalkulací nesmíme také zapomenout započítat spread, jelikož ten často rozhodne, jestli se vám váš obchod vyplní nebo ne. Při utáhnutém take profitu se může stát, že trh pouze lízne take profit a otočí se.

Vstup do obchodu sell, umístění take profitu 300 bodů a stop lossu 20 bodů, při 1 lotu zisk 3000 USD při exekuci take profitu.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Pohyby trhů

← Předcházejí kapitola: Stop loss

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera