Archiv štítku: Obchodní systém

B.O.A.: Poodhalené tajemství

Jedná se o obchodní systém založený na bázi tří klouzavých průměrů, B.O.A. vytvořil Alan Gaines, celý systém je založen na myšlence, že pokud trh vytvoří momentum a prorazí nějakou silnou technickou úroveň, je velká pravděpodobnost, že trh bude tímto směrem pokračovat.

Co je to B.O.A.? Zkratka pro Breakout approach.

Celý systém je výsledkem více než desetiletého sledování breakoutů. Alan přitom vycházel z Keltnera a také z Williamse, díky tomu se mu podařilo  vytvořit jednoduchý a vysoce efektivní systém. Dlouhou dobu držel celý systém v tajnosti, samozřejmě ho ale používal při zhodnocování peněžních prostředků klientů ve fondu, kde pracoval.

Teprve před několika lety odhalil část svého systému světu na konferenci na CBOT v Chicagu. O to více byli všichni překvapeni, když zjistili, že se systém neskládá z hromady složitých indikátorů, ale pouze ze tří různých klouzavých průměrů.

Na jakých principech B.O.A. funguje?

Problémem klouzavých průměrů je, že každý průměr funguje dobře v určitém časovém obdobím, ale opravdovým oříškem je najít kombinaci, která by fungovala dlouhodobě. Alan se s touto výzvou popral, obětoval tomu řadu let a dospěl k následujícímu nastavení, které už dlouho dobu používá a slušně mu vydělává:

4 denní jednoduchý klouzavý průměr

+ 9 denní jednoduchý klouzavý průměr

+ 36 denní jednoduchý klouzavý průměr

Pravidla pro obchodování  B.O.A.:

  • Pokud trh udělá gap při otevírání většinou ho i vyplní.
  • Pravidelně sledujte fundamentální zprávy, zejména vyhlašování úrokových sazeb.
  • Nenechte jít své pozice do ztrát, pokud se trh otočí, raději hned vystupte.
  • Obchody plánujte dopředu, hlavně proboha neimprovizujte!
  • Trend je váš přítel, pokud se už rozjel, klidně do něj vstupte, nikdy nevíte jak dlouho ještě pojede.

Jak ale vypadá obchodování B.O.A. v praxi?

Ukázka obchodního systému B.O.A.

V případě, že trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Stop-loss bude umístěn a poté posouván nad 18 denní klouzavý průměr.

V případě, že trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem vzhůru, je toto považováno za signál k nákupu. Stop-loss bude umístěn a poté posouván pod 18 denní klouzavý průměr.

Když trh protne všechny 3 klouzavé průměry najednou, jde o velmi silný signál.

Pravděpodobnost úspěchu systému zvýšíme vstupováním do obchodu pouze pokud šel delší dobu do stany a poté se teprve rozhodnul pro konkrétní směr, tím vyfiltrujete hromadu ztrátových obchodů.

Přesné parametry proražení do strany bohužel Alan neprozradil, takže se budete muset spolehnout na svůj cit pro trhy, který vám nicméně zabere určitou dobu si vypěstovat.

Z obchodu tedy vystoupíte na základě posouvaného stop lossu nad/ pod 18 denní klouzavý průměr, nebo můžeme vystoupit na základě fundamentální analýzy, je třeba brát v potaz vyhlašování všech klíčových dat, to ale vyžaduje značný cit pro trhy.

To je vše, co Alan prozradil o svém obchodním systému B.O.A., na zbytek si budete muset přijít sami.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Donchian 5&20: Obchodní systém velkých fondů

Obchodní systém Donchian 5&20 vytvořil proslulý obchodník Richard Donchian, jedná se o jednoho ze zakladatelů trendového obchodování, tak zvaného trend followingu.

Během druhé světové války sloužil v letectvu, možná právě proto založil svůj systém na klouzavých průměrech, o těch se proslýchá, že je během války vymyslela protiletadlová obrana.

Celý systém je založen na dvou klouzavých průměrech 5 a 20 a jejich vzájemném prolínání. Donchian dlouhá léta studoval různé poměry klouzavých průměrů a došel k závěru, že z dlouhodobého hlediska nejvíce vydělává právě klouzavý průměr 5 a 20.

Jednou z dalších věcí, kterou tento systém používá je volume, nevýhodou volume u forexu je fakt, že nebere v potaz objem otevřených pozic, ale pouze jejich množství.

Musíme si ale uvědomit, že systém generuje hromadu vstupů, a většina je jich ztrátových. Na druhou stranu dokáže zachytit počátky trendů a díky tomu nadělit nemalé profity, které nám vykompenzují předešlé ztráty.

Nejedná se o žádné velké zhodnocování, ale na forexu pouze průměrné, v řádu několika desítek procent ročně. Proto je tento systém využíván převážně velkými fondy, jejichž klienti preferují především menší, ale stabilní zhodnocení.

Ukázka obchodního systému Donchian 5&20.

Je dobré řídit se několika pravidly, která Donchian vytvořil:

  • Všechny informace, které se k vám dostanou ze sdělovacích prostředků jsou už zakomponovány v ceně
  • V době kdy je chop, buďte v pozoru, následuje výrazný pohyb ve směru růstu volume
  • Limitujte ztráty a nechte své profity růst
  • Pokud si nejste obchodem na sto procent jisti, radši ho neotvírejte. V trzích je hromada jasných signálů. Tak proč riskovat peníze?
  • Nevstupujte do trhu, který tři dny trenduje, počkejte si na jednodenní korekci
  • Nikdy neberte obchod bez stop-lossu. Stop-lossem vám pomůže minimalizovat ztráty a ochránit profity
  • Do trhu vstupujte na základě stop příkazů a naopak z trhu vystupujte za market
  • Následování strmých pohybů je chytřejší než následování líných pohybů
  • Trend následovaný chopem, nás většinou upozorňuje na další pohyb stejným směrem a stejně silný, po dalším chopu zpravidla následuje otočení trendua cenové hladině chopů z minulosti se trh s velkou pravděpodobností otočí nebo zastaví
  • Je dobré sledovat fundamentální kalendář během vyhlašování důležitých dat
  • Sledujte vrchol u volume zvláště v rámci dlouhého pohybu

Obchodní systém Donchian 5&20 je určen převážně pro obchodníky, kteří se spokojí s menším výnosem a nižším rizikem.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Obchodní systémy

Obchodní systém můžete:

A) sami vymyslet

B) převzít už vymyšlený

Obchodní systém by se měl skládat z odpovědí na následující otázky:

  • Jaký trh si vyberu pro svoje obchodování?
  • Budu obchodovat s trendem, proti trendu anebo v chopu?
  • Na základě čeho budu vstupovat do obchodu? Vstupuji na základě price action, kombinace indikátorů,   fundamentální analýzy, či čeho?
  • Kolik procent kapitálu budu riskovat na jeden obchod?
  • Jak velký budu mít stop loss?
  • Na základě čeho z obchodu vystoupím? Na základě fixního take profitu, supportu a resistance, atd.
  • Jak velký bude take profit?
  • Jaké bude Risk Reward Ratio?
  • Jaké budou mé obchodní hodiny?
  • Jaký časový rámec budu obchodovat?
  • Budu poziční a nebo intradenní obchodník?
  • Kolik můj systém naděluje v řadě ziskových obchodů?
  • Jaký je maximální draw down?
  • Jaké průměrné zhodnocení můžu měsíčně očekávat? Pokud obchodujete intradenně, je lepší hodnotit své výsledky na konci měsíce, pokud pozičně, na konci roku.

Jedná se o soubor pravidel, podle kterých bychom měli obchodovat. Obchodní plán by měl mít psanou formu, jelikož to, co máme v hlavě při obchodování, lehce zapomeneme. Díky tomu, jak budeme během obchodování vystaveni emocím, ale o tom více v kapitole psychologie obchodování.

Obchodní systém si můžete vytvořit anebo si vzít nějaký hotový a ten si přizpůsobit. Mezi nejznámější patří například Tripple screen, Woodies CCI a FinWin. Na internetu ale naleznete nepřeberné množství systémů.

Můžeme strávit měsíce a možná i roky tvorbou vlastní obchodní strategie. Jak říkal Steve Jobs ve filmu Piráti ze Silicon valley: „Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou.“ My naštěstí nic krást nemusíme na internetu je velké množství obchodních strategií volně a zdarma dostupných. Máme to štěstí, že úspěšní lidé z tradingu zveřejnili své strategie a umožnili nám přístup k většině z nich. Naším největším úkolem je pouze si jednu vybrat a v průběhu doby si jí upravit dle vlastního obchodního stylu.

Tip: vyzkoušejte si několik obchodních systémů a ten, který vám bude nejvíce vyhovovat, začněte obchodovat a časem si ho upravíte k obrazu svému.

Každý z nás je unikát a v tradingu to platí dvojnásob. To znamená, že strategie, která je pro někoho výdělečná, pro nás může být ztrátová. Lví podíl na tom má také to, jaké zhodnocení očekáváme, jaké riziko jsme ochotni podstoupit a jestli jsme agresivní nebo spíše konzervativní tradeři.

Tripple screen

Na ukázku vám zde ukážu jeden osvědčený obchodní systém, na kterém jsem začínal a stále ho obchoduji po několika modifikacích.

Jedná se o systém postavený dr. Alexandrem Elderem a poprvé jste se s ním mohli setkat v jeho knize Trading for a living. Vychází ze tří oken, odtud také anglický název Tripple screen. Tři různé time framy, do obchodu vstoupíme na základě obchodního signálu shodného ve všech třech time framech. Pojďme se nyní na ně podívat o trochu blíže.

V jednom time framu může být graf růstový a v dalším klesající. Celý obchodní systém tripple screen je založen na postřehu, že nižší a vyšší time frame jsou zhruba v rozmezí čísla 5. Proč zrovna číslo pět? Analytici jsou často zmateni, když vidí, že se trh na jednom time framu pohybuje nahoru a dalším dolů. Když se podíváte na měsíční graf a zjistíte, že má v průměru 4,3 týdne, týden má 5 obchodních dní. Proto z tohoto čísla budeme vycházet při tvorbě Tripple screenu.

Určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.

Určení hlavního trendu probíhá na grafu větším o jeden řád, než je časový rámec grafu, který chceme obchodovat. Pro určení hlavního trendu můžeme použít MACD Histogram, kde sklon posledních dvou čárek nám udává trend.

Dalším z možných indikátorů, který můžeme použít, je Directional system anebo 13-ti denní exponenciální klouzavý průměr. De facto můžeme použít jakýkoliv indikátor, který sleduje trh. Máme jenom tři možnosti, a to koupit, prodat anebo zůstat mimo obchod.

Signál ke vstupu do obchodu na základě Williams Percent Range.

Nejprve jsme analyzovali trend na vyšším time framu, nyní se přesuneme k time framu, na základě kterého budeme vstupovat do obchodu. Na hlavním časovém rámci aplikujeme oscilátory pro vstup do obchodu. Budeme vybírat pouze takové obchody, které odpovídají našemu vyššímu time framu.

Jako oscilátor můžeme použít například Force Index, signálem pro vstup do obchodu je protnutí centrální linky ve shodě s hlavním trendem. Dalšími vhodnými oscilátory jsou například Bear Power, Bull Power, Stochastic, Williams %R.

Doladění vstupu, jeho potvrzení a vstup do obchodu.

První filtr udává tržní směr, druhý identifikuje vlnu, která jde proti tomuto proudu a třetí filtr využívá zčeření pro vstup do obchodu. U třetího filtru nepoužíváme žádný indikátor anebo oscilátor. Třetí filtr nám pomůže určit současný Support anebo Resistance, po jehož proražení můžeme vstoupit do obchodu na buy stop nebo sell stop.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Až budete mít vybraný systém, nezapomeňte na jeho podrobný popis na papíře.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Broker

← Předcházejí kapitola: Money management

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Sen – váš hnací motor
Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera