Tato rubrika zatím neobsahuje žádný článek.
Buďte první, co se s ostatními podělí o své dojmy a zkušenosti na dané téma.
Napište prosím první článek.
Návod: po přihlášení klikněte na administrace webu – příspěvky – vytvořit příspěvek.
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
Position sizing je součástí money managementu s jeho pomocí můžete z malého množství peněž udělat doslova miliony. V tradingu není důležité, co obchodujeme, ale spíše kolik toho obchodujeme.
Většina obchodníků obchoduje s jedním lotem či mikro loty, touto cestou ale na forexu nezbohatneme, musíme se začít soustředit na obchodování více kontraktů. Samozřejmě i takovéto rozhodnutí musí mít pevné základy a musí být systematické, nemůžeme si říci, tak a teď budeme obchodovat 2 loty. Vše musí mít pevně stanovená pravidla, která nám řeknou, kolik lotů aktuálně obchodovat, těmto pravidlům se říká position sizing.
Jak získám optimální počet lotů pro svůj systém?
Máme základní kapitál 5 000$ na jeden obchod budeme riskovat 5% účtu, to je 250$ (5 000*0,05), stop loss máme 20 bodů, takže můžeme obchodovat 1,3 lotu (250/20/10), číslo 10 je ve vzorečku vždy.
Samozřejmě existuje spousta možností pro výpočet position sizingu, tohle je pouze jedna jednoduchá možnost na ukázku.
Pojďme se nyní podívat na dopad position sizingu na náš systém:
Máme zde model vývoje našeho obchodního systému Tripple screen bez použití position sizingu. Z dvou tisíc dolarů se nám za 9 měsíců podařilo vytvořit 41 036 $, draw down je zde pouze 8 %, což je velmi dobré pro naši psychiku.
Pojďme si vzít úplně stejná vstupní data a uplatnit na ně position sizing. Co se stane? Z 2 000$ se nám za devět měsíců obchodování podařilo udělat neuvěřitelných 1 608 470 $, to vše ale za cenu většího draw downu, který je nyní 20 %. Brali jsme v potaz 5% risk na obchod, zvolili jsme tedy poněkud rizikovější přístup, což také vysvětluje vyšší draw down a zisk. Také jsme během 9 měsíců z našeho účtu nevybrali ani dolar.
Uvedenou ukázku berte spíše jako inspiraci, jedná se backtesty, v reálu daný obchodní systém vynášel 20% měsíčně. Za takovýto značný rozdíl mohla psychologie, neustále se měnící vstupní údaje a moc optimistické backtestování.
Díky position sizingu můžeme se stejným úsilím mnohonásobně zhodnotit účet, ale na druhou stranu se nám zvýší draw down systému.
Nesmíme také zapomínat na psychologii a úměrně tomu navyšovat počet kontaktů.
Pokud například změníme počet kontaktů z 1 na 2, tak každý bod do mínusu znamená dvojnásobnou ztrátu, pokud jsme měli do teď stop loss -100 $, tak nyní bude -200 $. Ale zase na druhou stranu budeme inkasovat i dvojnásobný zisk.
Position sizing vám může pomoci se dostat od průměrného k přímo pohádkovému příjmu a to vše díky navyšování počtu obchodovaných lotů.
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
Následující kapitola: Psychologie →
← Předcházejí kapitola: Počáteční kapitál
Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?
Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.
Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.
Blok A – Základy – obchodávání na Forexu
Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data
Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto
Blok D – Live trading – obchodování naživo
• Počáteční kapitál – kolik ho budu potřebovat a co dělat když ho nemám?
• Position sizing – rozdíl mezi vyděláním 50ti tisíc a milionu při naprosto stejných obchodech a počátečním kapitálu
• Psychologie – nejvíce opomíjená a přitom nejdůležitější!
• Kaizen – zlepšujte se každý den pomocí malých změn
Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera
Při money managementu se jedná o schopnost vybírat obchody s větším potencionálem zisku než risku. Pojďme si to názorně ukázat na příkladu, hodu korunou. Jaká je pravděpodobnost, že nám padne panna a možnost risku/ ztráty. V úvahu berme, že když padne panna, získáme 10$, orel zaplatíme -10$.
Pravděpodobnostu hodu korunou
|
Pravděpodobnost |
Zisk/Ztráta |
|
10% |
-80$ |
|
20% |
-60$ |
|
30% |
-40$ |
|
40% |
-20$ |
|
50% |
0$ |
|
60% |
+20$ |
|
70% |
+40$ |
|
80% |
+60$ |
|
90% |
+80$ |
|
100% |
+100$ |
Pojďme si to nyní ukázat na forexu, přestavte si, že máte systém, který má 60 % úspěšnost, z deseti obchodů bude šest ziskových a vyděláme 20$.
Praxe je bohužel taková, že pouze hrstka traderů má systém s úspěšností 60 %, ale přitom je hromada traderů, kteří vydělávají peníze i při třicetiprocentní úspěšnosti.
V čem je ten háček? Za všechno může risk reward ratio. Jedná se o poměr take profitu a stop lossu, take profit je zisk, který chceme mít z jednoho obchodu a stop loss ztráta, kterou jsme ochotni přijmout.
Příklad mluví za vše: take profit +100$, stop loss -20$, úspěšnost systému 30 %.
Pravděpodobnost u jednoduchého obchodního systému
| Obchod | Zisk/Ztráta |
|
1 |
-20$ |
|
2 |
-20$ |
|
3 |
+100$ |
|
4 |
-20$ |
|
5 |
-20$ |
|
6 |
-20$ |
|
7 |
+100$ |
|
8 |
-20$ |
|
9 |
-20$ |
|
10 |
+100$ |
Jak můžete vyčíst z tabulky, z deseti obchodů se nám povedli pouze 3, a přesto jsme 160$ v plusu. Už si začínáte uvědomovat důležitost money managementu?
Jediné nad čím při vstupu do obchodu máme kontrolu, je náš risk.
Nemá cenu pátrat po vysoké pravděpodobnosti, lepší je hledat vysoké risk reward ratio.
Neobchodujte systém, který vám bude nadělovat zisky stejné anebo dokonce menší, než je dopředu stanovený risk, takovýto systém v praxi většinou nepřežije, ale vše záleží na vašich backtestech, jak se říká, v tradingu nic není dogma.
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
Následující kapitola: Obchodní systémy →
← Předcházejí kapitola: Technická analýza
Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?
Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.
Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.
Blok A – Základy – obchodávání na Forexu
• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?
Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data
Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto
Blok D – Live trading – obchodování naživo
Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera
