Archiv rubriky: Obchodní systémy

Obchodní systém je soupis přesně daných pravidel na jehož základě vstupujeme a vystupujeme z obchodu. Máme zde zapsaný Money management, max Draw down a mnoho dalšího. Jediný rozdíl mezi gamblerem a profesionálním traderem je, že trader má písemný obchodní plán a drží se ho do puntíku, i když se mu nedaří.

B.O.A.: Poodhalené tajemství

Jedná se o obchodní systém založený na bázi tří klouzavých průměrů, B.O.A. vytvořil Alan Gaines, celý systém je založen na myšlence, že pokud trh vytvoří momentum a prorazí nějakou silnou technickou úroveň, je velká pravděpodobnost, že trh bude tímto směrem pokračovat.

Co je to B.O.A.? Zkratka pro Breakout approach.

Celý systém je výsledkem více než desetiletého sledování breakoutů. Alan přitom vycházel z Keltnera a také z Williamse, díky tomu se mu podařilo  vytvořit jednoduchý a vysoce efektivní systém. Dlouhou dobu držel celý systém v tajnosti, samozřejmě ho ale používal při zhodnocování peněžních prostředků klientů ve fondu, kde pracoval.

Teprve před několika lety odhalil část svého systému světu na konferenci na CBOT v Chicagu. O to více byli všichni překvapeni, když zjistili, že se systém neskládá z hromady složitých indikátorů, ale pouze ze tří různých klouzavých průměrů.

Na jakých principech B.O.A. funguje?

Problémem klouzavých průměrů je, že každý průměr funguje dobře v určitém časovém obdobím, ale opravdovým oříškem je najít kombinaci, která by fungovala dlouhodobě. Alan se s touto výzvou popral, obětoval tomu řadu let a dospěl k následujícímu nastavení, které už dlouho dobu používá a slušně mu vydělává:

4 denní jednoduchý klouzavý průměr

+ 9 denní jednoduchý klouzavý průměr

+ 36 denní jednoduchý klouzavý průměr

Pravidla pro obchodování  B.O.A.:

  • Pokud trh udělá gap při otevírání většinou ho i vyplní.
  • Pravidelně sledujte fundamentální zprávy, zejména vyhlašování úrokových sazeb.
  • Nenechte jít své pozice do ztrát, pokud se trh otočí, raději hned vystupte.
  • Obchody plánujte dopředu, hlavně proboha neimprovizujte!
  • Trend je váš přítel, pokud se už rozjel, klidně do něj vstupte, nikdy nevíte jak dlouho ještě pojede.

Jak ale vypadá obchodování B.O.A. v praxi?

Ukázka obchodního systému B.O.A.

V případě, že trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Stop-loss bude umístěn a poté posouván nad 18 denní klouzavý průměr.

V případě, že trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem vzhůru, je toto považováno za signál k nákupu. Stop-loss bude umístěn a poté posouván pod 18 denní klouzavý průměr.

Když trh protne všechny 3 klouzavé průměry najednou, jde o velmi silný signál.

Pravděpodobnost úspěchu systému zvýšíme vstupováním do obchodu pouze pokud šel delší dobu do stany a poté se teprve rozhodnul pro konkrétní směr, tím vyfiltrujete hromadu ztrátových obchodů.

Přesné parametry proražení do strany bohužel Alan neprozradil, takže se budete muset spolehnout na svůj cit pro trhy, který vám nicméně zabere určitou dobu si vypěstovat.

Z obchodu tedy vystoupíte na základě posouvaného stop lossu nad/ pod 18 denní klouzavý průměr, nebo můžeme vystoupit na základě fundamentální analýzy, je třeba brát v potaz vyhlašování všech klíčových dat, to ale vyžaduje značný cit pro trhy.

To je vše, co Alan prozradil o svém obchodním systému B.O.A., na zbytek si budete muset přijít sami.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)

Donchian 5&20: Obchodní systém velkých fondů

Obchodní systém Donchian 5&20 vytvořil proslulý obchodník Richard Donchian, jedná se o jednoho ze zakladatelů trendového obchodování, tak zvaného trend followingu.

Během druhé světové války sloužil v letectvu, možná právě proto založil svůj systém na klouzavých průměrech, o těch se proslýchá, že je během války vymyslela protiletadlová obrana.

Celý systém je založen na dvou klouzavých průměrech 5 a 20 a jejich vzájemném prolínání. Donchian dlouhá léta studoval různé poměry klouzavých průměrů a došel k závěru, že z dlouhodobého hlediska nejvíce vydělává právě klouzavý průměr 5 a 20.

Jednou z dalších věcí, kterou tento systém používá je volume, nevýhodou volume u forexu je fakt, že nebere v potaz objem otevřených pozic, ale pouze jejich množství.

Musíme si ale uvědomit, že systém generuje hromadu vstupů, a většina je jich ztrátových. Na druhou stranu dokáže zachytit počátky trendů a díky tomu nadělit nemalé profity, které nám vykompenzují předešlé ztráty.

Nejedná se o žádné velké zhodnocování, ale na forexu pouze průměrné, v řádu několika desítek procent ročně. Proto je tento systém využíván převážně velkými fondy, jejichž klienti preferují především menší, ale stabilní zhodnocení.

Ukázka obchodního systému Donchian 5&20.

Je dobré řídit se několika pravidly, která Donchian vytvořil:

  • Všechny informace, které se k vám dostanou ze sdělovacích prostředků jsou už zakomponovány v ceně
  • V době kdy je chop, buďte v pozoru, následuje výrazný pohyb ve směru růstu volume
  • Limitujte ztráty a nechte své profity růst
  • Pokud si nejste obchodem na sto procent jisti, radši ho neotvírejte. V trzích je hromada jasných signálů. Tak proč riskovat peníze?
  • Nevstupujte do trhu, který tři dny trenduje, počkejte si na jednodenní korekci
  • Nikdy neberte obchod bez stop-lossu. Stop-lossem vám pomůže minimalizovat ztráty a ochránit profity
  • Do trhu vstupujte na základě stop příkazů a naopak z trhu vystupujte za market
  • Následování strmých pohybů je chytřejší než následování líných pohybů
  • Trend následovaný chopem, nás většinou upozorňuje na další pohyb stejným směrem a stejně silný, po dalším chopu zpravidla následuje otočení trendua cenové hladině chopů z minulosti se trh s velkou pravděpodobností otočí nebo zastaví
  • Je dobré sledovat fundamentální kalendář během vyhlašování důležitých dat
  • Sledujte vrchol u volume zvláště v rámci dlouhého pohybu

Obchodní systém Donchian 5&20 je určen převážně pro obchodníky, kteří se spokojí s menším výnosem a nižším rizikem.

Další obchodní systémy:
Tripple Screen je známý systém Larryho Williamse, který z 10 tisíc na šampionátu udělal 1M dolarů
B.O.A. je založen na bázi tří klouzavých průměrů – systém se snaží odhalit počátky trendů
Donchian 5&20 je systém zaměřený na obchodování s trende
Kompletní fx manuál detailní informace, jak postavit od začátku do konce obchodní systém
AOS detailní přehled automatických obchodních systémů

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)

Diverzifikace portfolia na ZuluTrade

ZuluRanking

Při výpočtu Zulurankingu je brána v úvahu velikost marže při současném otevření několika obchodů,  dále doba po kterou systém obchoduje, riziko a počet zvratů, které obchodní strategie přinesla.

Úkolem Zulu Rank je zobrazovat pouze takové systémy, které mají skutečně dobré obchodní výsledky a jde o realistické obchodní strategie. Výsledky systémů v Zulu rank jsou generovány automaticky počítačem, takže neberou v potaz lidský názor a preferenci strategií.

Jednou ze stinných stránek rankingu je, že byl navržen počítačovými programátory a ne tradery. Hodnotící systém je dobré použít pouze jako hrubé síto a poté jednotlivé poskytovatele hlouběji analyzovat.

Diverzifikace portfolia

Teoreticky bychom měli při správně sestaveném portfoliu maximalizovat zisk při současně minimalizovaném riziku. Diverzifikace je jednou z podmínek dlouhodobého přežití na Zulu Trade. Skvěle to vystihuje fráze „nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“. Bohužel většina lidí může potvrdit, že sestavit dobře vyvážené portfolio není nic lehkého.

Možná už jste slyšeli o nechvalně známém hedge fondu Long-Term Capital Management, který zkrachoval v roce 1998. LTCM založili dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Scholes a Merton, stejně jako u Titaniku se zdálo, že se nemůže potopit. Za vším stál složitý matematický model, který se měl postarat o zahedgování a eliminaci rizika. Naneštěstí se při Asijské finanční krizi v roce 1997 celý jejich model sesypal jako domeček z karet a FED s obavou finančního kolapsu, musel přispěchat na pomoc s bailoutem o velikosti 3,6 biliónů dolarů.

Diverzifikace pomocí měnových párů

Jednou z možností diverzifikace na Zulu, je vybrat si poskytovatele signálů, kteří obchodují s různými měnovými páry.

Forex a jeho měnové páry jsou stále oblíbenější mezi obchodníky, kteří jim začínají dávat přednost před komoditami, akciemi a dluhopisy.

Ceny měnových párů se neustále mění díky spekulování na růst nebo pokles, založených na vyhlašování rozdílné úrokové míry, politického rizika či růstu HDP.

V průběhu času dochází i ke změně korelace mezi jednotlivými páry. V níže uvedené tabulce lze vidět její porovnání z pohledu různých časových rámců. Hodnota eurodolaru je 1, plus značí pohyb stejným směrem, mínus opačným. Pokud u 5ti minutového grafu vzroste eurodolar o jednotku, australan vzroste o 89% a naopak usd/chf klesne o 99%.

Usd/chf má tendenci se pohybovat oproti eurodolaru opačným směrem, stejně tak i usd/cad. Naopak gbp/usd a eur/jpy má tendenci korelovat stejným směrem. Aud/usd koreluje okolo nuly, korelace se může výrazně lišit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Porovnání EUR/USD s: 5min Hodinový Denní Týdenní
AUD/USD 0,89 -0,28 0,01 0,35
GBP/USD 0,78 0,07 0,68 0,47
EUR/JPY 0,61 0,58 0,46 0,84
USD/CAD -0,84 -0,46 -0,53 -0,34
USD/CHF -0.99 -0,98 -0,98 -0,98

Diverzifikace pomocí obchodní strategie

Dalším z klíčových konceptů, jak dosáhnout balancovaného portfolia je diverzifikace pomocí obchodní strategie. Vychází z toho, že různé obchodní strategie si vedou různě v různých fázích trhu.

Jedním ze způsobů, jak lze ohodnotit obchodní systémy, je porovnání jejich průměrného ziskového a ztrátového obchodu.

Například Good good system má průměrný počet pipů 165, jedná se o dlouhodobější strategii, naopak Artem15 s průměrným počtem 6 pipů se řadí mezi skalpovací systémy. Obecně lze říci, že čím nižší průměr, tím vyšší riziko, protože nesmíme zapomínat na skluz při obchodování. Je rozdíl mít poskytovatele se stop lossem 350 pipů a take profitem 50 pipů (RRR 1:0,14) a naopak poskytovatele se SL 50 pipů a TP 60 pipů (Risk Reward Ration 1:1,2), druhá varianta má z dlouhodobého hlediska daleko větší šanci být profitabilní.

Při obchodování více strategií naráz, je třeba vybírat poskytovatele s různými obchodními strategiemi.

Shrnutí

– Zulu Ranking je užitečný nástroj, ale je třeba ho brát pouze jako hrubý filtr poskytovatelů

– Pro dlouhodobé zisky a přežití je třeba mít balancované portfolio

– Riziko se dá snížit výběrem poskytovatelů s různými měnovými páry

– Další formou diverzifikace je výběr různých obchodních strategií

Žhavé tipy:
Ze všech signálů se nám nejvíce osvědčil ZuluTrade, který je zdarma

Hlubší studium:
Diverzifikace portfolia na ZuluTrade
Přehled poskytovatelů signálů
Rozhovor: Silver Investment Fund
Tipy na výběr poskytovatele snů na Zulu Trade

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)

Analýza MFE a MAE

Jak určím optimální hodnotu pro TP a SL? Jak velký mám mít stop loss, abych minimalizoval ztráty a zároveň maximalizoval zisk?

Odpovědí je analýza MFE a MAE.

Analýza MFE

Analýza MFE nám pomáhá určit optimální take profit.

MFE = Maximum Favorable Excursion = maximálně příznivá odchylka.

Jedná se o maximální zisk, který má obchod, než ho uzavřeme.

Analýza MAE

Pomocí analýzy MAE určíme optimální stop loss.

MAE = Maximum Adverse Excursion = maximálně nepříznivá odchylka.

Jedná se o maximální ztrátu, kterou má obchod, než ho uzavřeme.

Jak to v praxi vypadá?

Už máte vybraný systém, víte, kdy do obchodu chcete vstoupit, ale ještě nevíte, která hranice SL a TP pro vás bude ta nejlepší pro maximalizaci zisku.

Řekněme, že obchoduje intradenně, pozice nechcete držet přes noc, kvůli swapům. Ve dvě hodiny vstoupíte do obchodu díky signálu svého obchodního systému.

Zapíšeme si do obchodního deníku cenu, za kterou jsme vstoupili, dále si zapíšeme do MAE cenu, kterou to šlo maximálně do mínusu a do MFE cenu, kterou to šlo maximálně do plusu během zbytku obchodního dne.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Paper trading →

← Předcházejí kapitola: Výstupy

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)

Výstupy

Slyšeli jste o random walk od MPlaye? Jedná se o teorii náhodné procházky.

Mplay dokázal vydělávat při vstupech do obchodů na základě hodem mincí. Když padla panna, vstoupil sell, když orel vstoupil buy. Přesto na základě těchto náhodných vstupů dokázal vydělávat!

Jaké bylo jeho tajemství? Byly to výstupy.

Druhy výstupů

Pojďme si nyní pro inspiraci přiblížit několik druhů výstupů.

Take profit

Při vstupu do obchodu si určíte, na jaké hranici z obchodu vystoupíte a tuto hranici zadáme do obchodu v podobě take profitu.

Mentální take profit

Jedná se o obdobu take profitu, akorát s tím rozdílem, že take profit nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup take profit a stop loss.

Stop loss

Z obchodu můžeme taky vystoupit na základě stop lossu, kterým minimalizujeme ztrátu.

Mentální stop loss

Jedná se o obdobu stop lossu, akorát s tím rozdílem, že stop loss nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup na základě mentálního stop lossu a mentálního take profitu.

Výstup 1-2-3

U výstupu 123 jsou pro vás důležité poslední tři čárky MACD, pokud změní směr, je na čase vystoupit z obchodu, trend je u konce. Pokud se ale nezmění všechny tři čárky, pravděpodobně jde jenom o korekci a je dobré v obchodu zůstat.

Pro buy

.ıl Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

lı. Změna trendu, vystupujeme.

Pro sell

lı. Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

.ıl Změna trendu, vystupujeme.

Výstup z trhu 123.

Safe Zone

Safe zone měří šum trhu a umisťuje stop loss na násobek hladiny šumu trhu.

Tradeři se snaží zůstat v trendu co nejdéle a urvat si z koláče co nejvíce, používají k tomu klouzavé průměry, kolikrát jsou ale vyhozeni šumem trhu, proto dr. Elder vymyslel výstup safe zone k odstranění šumu.

Jedná se o indikátor naprogramovaný pro optimální posouvání stop lossu, vše za vás propočítá a vy jenom musíte posunout stop loss. Safe zone používá 22 dvou denní exponenciální klouzavý průměr k definování trendu, poté si musíte zvolit období pro měření hluku. Musí být dostatečně dlouhé, aby vystihlo chování trhu v poslední době, ale dostatečně krátké pro vystihnutí současné situace na trhu. Nejoblíbenější je perioda v rozmezí 10 až 20 dnů, nebo pokud chceme sledovat trh dlouhodobě, je výhodná perioda 100 dnů.

Výše hladiny výstupu safe zone v platformě.

Při volbě optimálního výstupu u nás může sehrát velkou roli:

1) Zisk: Jak moc ziskový je daný výstup?

2) Draw down systému: Kolik procent účtu je největší propad systému?

3) Risk reward ratio: Jaký je poměr ztrátových a ziskových obchodů?

Napadají vás ještě nějaké výstupy? Podělte se o ně níže v diskusi.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Následující kapitola: Analýza MFE a MAE →

← Předcházejí kapitola: Obchodní deník pro forex

Kompletní FX manuál – Obsah

Blok AZáklady – obchodávání na Forexu

Blok BBacktestování – aplikace systému na minulá data

Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok CPaper trading – obchodování nanečisto

Blok DLive trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Reklama

Líbí se Vám web? Jsme skupina nadšených traderů, tyto stránky tvoříme po večerech, po práci na úkor času s rodinou. Snažíme se Vás nespamovat reklamou, poskytovat kvalitní a nezávislé informace. Provoz těchto stránek je financován za prokliky z reklamy. (Pro zobrazení vypnout AdBlock)