Archiv rubriky: Backtesting

Backtestování je aplikace našeho obchodního systému na minulá data. Řekne nám, jak by se naše strategie chovala v minulosti. Sice minulé výsledky nejsou zárukou budoucích, ale s vysokou pravděpodovností můžeme najít edge na svojí stranu. Poskytne nám informace o maximálním historickém Draw downu. Jste schopni tento %DD ustát? Backtesting je jeden z hlavních stavebních pilířů při tvorbě obchodního systému.

AOS, Backtesting, Software

Forex Stategy Builder: Automatický backtest

Napsat komentář

Jak jsme si již řekli v manuálu, backtestovat můžeme buď ručně, nebo automaticky s pomocí softwaru. Pojďme si nyní představit jeden z těchto backtestovacích programů.

Jmenuje se Forex strategy builder a díky němu může být backtestování automatické a otázkou pouze několika málo minut.

Ukázka programu pro automatické backtestování – Forex Strategy Builder.

Forex Strategy Builder je vizuální nástroj pro backtestování forex strategií. Poskytuje snadný způsob výstavby a simulace obchodních systémů pomocí kombinace různých technických ukazatelů a historických hodnot trhu.

FSB používá skutečná data na kterých provede backtest pro měnový pár a časovou periodu, kterou si vyberete a automaticky spočítá výsledek strategie. Jeho součástí jsou detailní grafy, statistiky a automatické přehledy znázorňující všechny transakce a pozice, stejně jako změny na našem virtuálním účtu.

Můžete nastavit několik možností, výběr různých stop loss a take profit úrovní, maximální počet logických podmínek pro vstup, výstup a dokonce i polohy řízení a chování signálu.

Forex strategy trader je zdarma, jedná se o otevřený zdroj, takže ho může kdokoliv vylepšit.

Download:

Forex Strategy Builder stáhnete zdarma zde. Jedná se o 15ti denní demo zdarma.

Tento prográmek je skvělý pro nástřelový backtest, ušetří vám hromadu času a práce. Nicméně nastavení, které si vyberete bych vám doporučil backtestovat ručně, napadnou vás věci, které by vás normálně nenapadly a také si při tom nakoukáte trhy.

Žhavé tipy:
AOS Bratislava Premium – vydělávejte na spektrální analýze měnových trhů
AOS Fundametal Trader – vydělávejte na vyhlašování fundamentů
AOS Wall Street 2.0 balíček – čtyři kvalitní AOS za cenu jednoho
EA Builder – naprogramujte si vlastní EA a indikátor

Hlubší studium:
Aktuální přehled Forex robotů 2022
AOS poslední krůček evoluce tradera

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Backtesting, Obchodní systémy

Analýza MFE a MAE

Napsat komentář

Jak určím optimální hodnotu pro TP a SL? Jak velký mám mít stop loss, abych minimalizoval ztráty a zároveň maximalizoval zisk?

Odpovědí je analýza MFE a MAE.

Analýza MFE

Analýza MFE nám pomáhá určit optimální take profit.

MFE = Maximum Favorable Excursion = maximálně příznivá odchylka.

Jedná se o maximální zisk, který má obchod, než ho uzavřeme.

Analýza MAE

Pomocí analýzy MAE určíme optimální stop loss.

MAE = Maximum Adverse Excursion = maximálně nepříznivá odchylka.

Jedná se o maximální ztrátu, kterou má obchod, než ho uzavřeme.

Jak to v praxi vypadá?

Už máte vybraný systém, víte, kdy do obchodu chcete vstoupit, ale ještě nevíte, která hranice SL a TP pro vás bude ta nejlepší pro maximalizaci zisku.

Řekněme, že obchoduje intradenně, pozice nechcete držet přes noc, kvůli swapům. Ve dvě hodiny vstoupíte do obchodu díky signálu svého obchodního systému.

Zapíšeme si do obchodního deníku cenu, za kterou jsme vstoupili, dále si zapíšeme do MAE cenu, kterou to šlo maximálně do mínusu a do MFE cenu, kterou to šlo maximálně do plusu během zbytku obchodního dne.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Paper trading →

← Předcházejí kapitola: Výstupy

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

• Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
• Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
• Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
• Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Backtesting, Daytrading, Obchodní systémy

Výstupy

Napsat komentář

Slyšeli jste o random walk od MPlaye? Jedná se o teorii náhodné procházky.

Mplay dokázal vydělávat při vstupech do obchodů na základě hodem mincí. Když padla panna, vstoupil sell, když orel vstoupil buy. Přesto na základě těchto náhodných vstupů dokázal vydělávat!

Jaké bylo jeho tajemství? Byly to výstupy.

Druhy výstupů

Pojďme si nyní pro inspiraci přiblížit několik druhů výstupů.

Take profit

Při vstupu do obchodu si určíte, na jaké hranici z obchodu vystoupíte a tuto hranici zadáme do obchodu v podobě take profitu.

Mentální take profit

Jedná se o obdobu take profitu, akorát s tím rozdílem, že take profit nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup take profit a stop loss.

Stop loss

Z obchodu můžeme taky vystoupit na základě stop lossu, kterým minimalizujeme ztrátu.

Mentální stop loss

Jedná se o obdobu stop lossu, akorát s tím rozdílem, že stop loss nemáme zadaný v platformě, pouze si ho určíme při vstupu do obchodu a pamatujeme si ho. Nevýhodou je nutnost neustále sledovat vývoj trhu a při výkyvu trhu nedostatečně rychlá exekuce.

Výstup na základě mentálního stop lossu a mentálního take profitu.

Výstup 1-2-3

U výstupu 123 jsou pro vás důležité poslední tři čárky MACD, pokud změní směr, je na čase vystoupit z obchodu, trend je u konce. Pokud se ale nezmění všechny tři čárky, pravděpodobně jde jenom o korekci a je dobré v obchodu zůstat.

Pro buy

.ıl Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

lı. Změna trendu, vystupujeme.

Pro sell

lı. Jsme v trendu.

.I. Pouze korekce, zůstáváme v obchodu.

.ıl Změna trendu, vystupujeme.

Výstup z trhu 123.

Safe Zone

Safe zone měří šum trhu a umisťuje stop loss na násobek hladiny šumu trhu.

Tradeři se snaží zůstat v trendu co nejdéle a urvat si z koláče co nejvíce, používají k tomu klouzavé průměry, kolikrát jsou ale vyhozeni šumem trhu, proto dr. Elder vymyslel výstup safe zone k odstranění šumu.

Jedná se o indikátor naprogramovaný pro optimální posouvání stop lossu, vše za vás propočítá a vy jenom musíte posunout stop loss. Safe zone používá 22 dvou denní exponenciální klouzavý průměr k definování trendu, poté si musíte zvolit období pro měření hluku. Musí být dostatečně dlouhé, aby vystihlo chování trhu v poslední době, ale dostatečně krátké pro vystihnutí současné situace na trhu. Nejoblíbenější je perioda v rozmezí 10 až 20 dnů, nebo pokud chceme sledovat trh dlouhodobě, je výhodná perioda 100 dnů.

Výše hladiny výstupu safe zone v platformě.

Při volbě optimálního výstupu u nás může sehrát velkou roli:

1) Zisk: Jak moc ziskový je daný výstup?

2) Draw down systému: Kolik procent účtu je největší propad systému?

3) Risk reward ratio: Jaký je poměr ztrátových a ziskových obchodů?

Napadají vás ještě nějaké výstupy? Podělte se o ně níže v diskusi.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Analýza MFE a MAE →

← Předcházejí kapitola: Obchodní deník pro forex

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

• Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
• Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
• Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
• Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Backtesting, Základy

Obchodní deník

Napsat komentář

Obchodní deník je místo, kde si vedete přehled o backtestech či reálných obchodech. Zapisujeme si zde údaje, které nás zajímají.

Profesionální trader se odlišuje od amatéra tím, že si vede podrobné zápisky.

Ke každému obchodu,  který plánuje provést, si poznamená vše, co ho napadne, jak na něj obchod působí, jak vnímá trh, kam umístí stop loss a proč.

Je zajímavé, že po uzavření obchodu člověk začne na obchod nahlížet úplně z jiného úhlu pohledu a hromadu věcí zapomene.

Podívejme se, jak takový jednoduchý obchodní deník pro paper trading nebo reálné obchodování vypadá.

Jednoduchý obchodní forex deník v excelu.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé kolonky.

Č.: číslo obchodu

Open Time: Začátek vstupu do obchodu

Type: druh sell nebo buy

Size: velikost lotu

Item: měna kterou nakupujeme či prodáváme

Price: cena za kterou jsme vstoupili do obchodu

S/L: hodnota nastaveného stop lossu

TP: hodnota take profitu

Price: cena za kterou byl obchod uzavřen, v našem případě jsme byli vyhozeni na stop lossu

Swap: náklady na držení pozice přes noc

Profit: Výsledek obchodu vyjádřený v penězích

Stav: konečný stav účtu

D.: den v týdnu

H.: čas vstupu do obchodu, hodí se nám pro následnou časovou optimalizaci

Pozn.: vše co vás napadne při vstupu do obchodu, jaký je trend, co je jiného

Pocit: jaký pocit jste měli při vstupu do obchodu

Závěr: zde zapíšeme své dojmy po uzavření obchodu

Backtestový deník

Zde nás už nezajímají naše pocity, ale pouze strohá čísla, používáme ho při provádění backtestů.

Jednoduchý backtestovací deník pro forex.

Č.: číslo obchodu

Datum: datum vstupu do obchodu

Den: den v týdnu

Čas: čas vstupu do obchodu

S/B: sell nebo buy

VC: vstupní cena

Zisk: maximální velikost zisku v bodech

MFE: maximální velikost zisku

SL 2B: maximální velikost ztráty v bodech

MAE: maximální velikost ztráty

1., 2., 3.: tři druhy výstupu

Poznámky: poznámky o obchodu

Tip: zvolte si dopředu několik výstupů, ty pak následně backtestujte a posléze si vyberte ten, který nám bude nejvíce vyhovovat.

Výše uvedené deníky slouží pouze jako ukázka, určitě je nemějte za dogma, každý u svého obchodního systému bude sledovat úplně něco jiného.

Download

Jednoduchý backtestovací deník můžete stáhnout zde.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Výstupy →

← Předcházejí kapitola: Nic není dogma

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

• Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
• Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
• Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
• Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera

Backtesting, Psychologie

Nic není dogma

Napsat komentář

Kolik lidí má stejný otisk prstu? Nikdo, každý z nás je zcela originální a to samé platí i v tradingu, to co vynáší jednomu, může být pro jiného naprosto prodělečné.

Dogma je něco, co funguje stoprocentně, bez problémů a dá se vztáhnout na každou situaci a funguje to každému.

Každý přístup bude vyhovovat někomu jinému, mnohokrát se stane, že hodně lidí obchoduje stejný systém, ale s drobnými nuancemi.

Můžete slyšet o nějakém forex guru, jaká zázračná procenta vydělává měsíčně, když si ale vyzkoušíte jeho systém, zjistíte, že je ztrátový. Jak je tedy možné, že on vydělává a my proděláváme? Na forexu není nic dogma.

Co si z toho můžeme vzít?

Každý obchodní systém může být ziskový nebo ztrátový, to jaký bude, záleží na nás.

Znovu to zopakuji, tato myšlenka mi pomohla v dobách, kdy se mi moc nedařilo a měl jsem sto chutí opustit svůj obchodní systém a začít hledat jiný. Záleží pouze na nás, jestli bude daný obchodní systém ziskový či ztrátový.

Ano občas je lepší úplně změnit obchodní systém, když si s ním nerozumíme, ale pozor abychom neměnili obchodní systém pokaždé, když se objeví problémy, dostalo by nás to do začarovaného kruhu. Lepší je se problémům postavit čelem a vyřešit je. V období největší krize si vzpomeňte, že i tento systém dokáže být ziskový, stačí jenom trochu změnit úhel pohledu.

Novinky, otázky, diskuze, share

Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.

Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.

Líbil se vám článek? Sdílejte!


Následující kapitola: Obchodní deník →

← Předcházejí kapitola: Backtesting

Kompletní FX manuál – Obsah

Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?

Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.

Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.

Blok A – Základy – obchodávání na Forexu

Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data

• Nic není dogma – co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému
• Obchodní deník – místo k zapisování a vyhodnocování obchodů
• Výstupy – co udělá ze ztrátové strategie ziskovou a naopak
• Analýza MFE a MAE – kdy je pro mě výhodné vystoupit z obchodu s největším ziskem? Jak velkou ochranu kapitálu mám zvolit?

Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto

Blok D – Live trading – obchodování naživo

Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera