Příspěvek označen ‘Diverzifikace portfolia’

Diverzifikace portfolia na ZuluTrade

Listopad 28th, 2012

ZuluRanking

Při výpočtu Zulurankingu je brána v úvahu velikost marže při současném otevření několika obchodů,  dále doba po kterou systém obchoduje, riziko a počet zvratů, které obchodní strategie přinesla.

 

Úkolem Zulu Rank je zobrazovat pouze takové systémy, které mají skutečně dobré obchodní výsledky a jde o realistické obchodní strategie. Výsledky systémů v Zulu rank jsou generovány automaticky počítačem, takže neberou v potaz lidský názor a preferenci strategií.

 

Jednou ze stinných stránek rankingu je, že byl navržen počítačovými programátory a ne tradery. Hodnotící systém je dobré použít pouze jako hrubé síto a poté jednotlivé poskytovatele hlouběji analyzovat.

 

Diverzifikace portfolia

Teoreticky bychom měli při správně sestaveném portfoliu maximalizovat zisk při současně minimalizovaném riziku. Diverzifikace je jednou z podmínek dlouhodobého přežití na Zulu Trade. Skvěle to vystihuje fráze „nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“. Bohužel většina lidí může potvrdit, že sestavit dobře vyvážené portfolio není nic lehkého.

 

Možná už jste slyšeli o nechvalně známém hedge fondu Long-Term Capital Management, který zkrachoval v roce 1998. LTCM založili dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Scholes a Merton, stejně jako u Titaniku se zdálo, že se nemůže potopit. Za vším stál složitý matematický model, který se měl postarat o zahedgování a eliminaci rizika. Naneštěstí se při Asijské finanční krizi v roce 1997 celý jejich model sesypal jako domeček z karet a FED s obavou finančního kolapsu, musel přispěchat na pomoc s bailoutem o velikosti 3,6 biliónů dolarů.

 

Diverzifikace pomocí měnových párů

Jednou z možností diverzifikace na Zulu, je vybrat si poskytovatele signálů, kteří obchodují s různými měnovými páry.

 

Forex a jeho měnové páry jsou stále oblíbenější mezi obchodníky, kteří jim začínají dávat přednost před komoditami, akciemi a dluhopisy.

 

Ceny měnových párů se neustále mění díky spekulování na růst nebo pokles, založených na vyhlašování rozdílné úrokové míry, politického rizika či růstu HDP.

 

V průběhu času dochází i ke změně korelace mezi jednotlivými páry. V níže uvedené tabulce lze vidět její porovnání z pohledu různých časových rámců. Hodnota eurodolaru je 1, plus značí pohyb stejným směrem, mínus opačným. Pokud u 5ti minutového grafu vzroste eurodolar o jednotku, australan vzroste o 89% a naopak usd/chf klesne o 99%.

 

Usd/chf má tendenci se pohybovat oproti eurodolaru opačným směrem, stejně tak i usd/cad. Naopak gbp/usd a eur/jpy má tendenci korelovat stejným směrem. Aud/usd koreluje okolo nuly, korelace se může výrazně lišit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

 

Porovnání EUR/USD s: 5min Hodinový Denní Týdenní
AUD/USD 0,89 -0,28 0,01 0,35
GBP/USD 0,78 0,07 0,68 0,47
EUR/JPY 0,61 0,58 0,46 0,84
USD/CAD -0,84 -0,46 -0,53 -0,34
USD/CHF -0.99 -0,98 -0,98 -0,98

Diverzifikace pomocí obchodní strategie

 

Dalším z klíčových konceptů, jak dosáhnout balancovaného portfolia je diverzifikace pomocí obchodní strategie. Vychází z toho, že různé obchodní strategie si vedou různě v různých fázích trhu.

Jedním ze způsobů, jak lze ohodnotit obchodní systémy, je porovnání jejich průměrného ziskového a ztrátového obchodu.

 

Například Good good system má průměrný počet pipů 165, jedná se o dlouhodobější strategii, naopak Artem15 s průměrným počtem 6 pipů se řadí mezi skalpovací systémy. Obecně lze říci, že čím nižší průměr, tím vyšší riziko, protože nesmíme zapomínat na skluz při obchodování. Je rozdíl mít poskytovatele se stop lossem 350 pipů a take profitem 50 pipů (RRR 1:0,14) a naopak poskytovatele se SL 50 pipů a TP 60 pipů (Risk Reward Ration 1:1,2), druhá varianta má z dlouhodobého hlediska daleko větší šanci být profitabilní.

 

Při obchodování více strategií naráz, je třeba vybírat poskytovatele s různými obchodními strategiemi.

 

Shrnutí

– Zulu Ranking je užitečný nástroj, ale je třeba ho brát pouze jako hrubý filtr poskytovatelů

– Pro dlouhodobé zisky a přežití je třeba mít balancované portfolio

– Riziko se dá snížit výběrem poskytovatelů s různými měnovými páry

– Další formou diverzifikace je výběr různých obchodních strategií

 

 



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.