Stop loss

Stop loss je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

 

Lidé si pojišťují kde co, obrovskou výhodou tradingu je, že si každý obchod můžete pojistit pro případ špatného vývoje. Nebudeme si nic namlouvat, každý někdy chybuje, a proto zde máme stop loss, abychom nezkrachovali na jediné chybě.

 

Kolik procent bychom měli riskovat na jeden obchod? V průměru se doporučuje 2 až 5 procent kapitálu.

 

Např. Máme účet o 5 000$, riskovat budeme 2 procenta účtu na obchod, to je 100$. Stop loss budeme mít například 20 bodů, takže 100$/20b=5, výsledek vydělíme deseti 5/10=0,5 a vyjde nám počet kontraktů, které budeme obchodovat.

 

Nevýhodou používání stop lossu je, že vám postupně ukrajuje malé části kapitálu a kolikrát jste vyhozeni na stop lossu, i když jste odhadli správný směr trhu, to vše díky korekcím.

 

Stop loss je naprostá nezbytnost, pokud chcete v tradingu přežít, a přitom ji většina lidí naprosto ignoruje. Co to vlastně je ten stop loss? Jedná se o předem definovanou ztrátu, můžeme ho určit několika způsoby.

 

Máme čtyři druhy stop lossu:

  1. Procentuální stop loss
  2. Mentální stop loss
  3. Trailing stop loss
  4. Logický stop loss

 

Procentuální stop loss, jedná se asi o nejčastěji používaný SL, riskujeme pouze předem stanovené procento z účtu, většinou se jedná o 2 až 5 %.

 

Mentální stop loss, nezadáváme ho do obchodu, nýbrž si stanovíme mentální hladinu, na které vystoupíme. Nevýhodou je, že musíme pořád trhy sledovat, nemůžeme si odběhnout a v případě výpadku internetu můžeme i zruinovat účet.

 

Trailing stop loss, nastavíme na XX bodů, po překročení vstupní ceny o tento počet bodů se nám začne stop loss automaticky posouvat. Nevýhodou alespoň dle mých backtestů je časté vyhození na korekcích a v případě větších trailing SL zase velikost ušlého zisku. Další nevýhodou je, že u většiny platforem, je trailing stop loss uložen v počítači, tudíž ho musíte mít zapnutý a zaktivované připojení k internetu.

 

Logický stop loss, tento druh stop lossu mi poradil kamarád při kontrole manuálu. Umisťuje se na support nebo resistance úrovních a na dnech nebo vrcholech swingu.

 

Jak zjistím optimální velikost stop lossu?

 

Optimální velikost stop lossu lze pohodlně zjistit pomocí analýzy MAE, ale o té více v kapitole věnované backtestování.

 

Překvapivou statistikou je, že většina traderů nepoužívá stop loss. Pokud hodláte uspět, musíte se naučit využívat detailů ve váš prospěch, jedním z těchto detailů je i stop loss.

 

Vstup do obchodu buy, stop loss 20 bodů, při 1 lotu. Nepodařilo se nám správně odhadnout vývoj trhu, trh se otočil, stop loss byl zaktivován, ztráta 200 USD. V případě obchodování bez stop lossu bychom čelili nedozírné ztrátě, minimálně však 2700 USD. Už začínáte tušit, proč se stop loss vyplatí?

 

U tradera nepoužívajícího stop loss je jen otázkou času, kdy zruinuje svůj účet!

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 6. Take profit →

← Předcházejí kapitola: 4. Poziční nebo intradenní obchodování?



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.