Obchodní systémy

Obchodní systém můžete:

A) sami vymyslet

B) převzít už vymyšlený

 

Obchodní systém by se měl skládat z odpovědí na následující otázky:

  • Jaký trh si vyberu pro svoje obchodování?
  • Budu obchodovat s trendem, proti trendu anebo v chopu?
  • Na základě čeho budu vstupovat do obchodu? Vstupuji na základě price action, kombinace indikátorů,   fundamentální analýzy, či čeho?
  • Kolik procent kapitálu budu riskovat na jeden obchod?
  • Jak velký budu mít stop loss?
  • Na základě čeho z obchodu vystoupím? Na základě fixního take profitu, supportu a resistance, atd.
  • Jak velký bude take profit?
  • Jaké bude Risk Reward Ratio?
  • Jaké budou mé obchodní hodiny?
  • Jaký časový rámec budu obchodovat?
  • Budu poziční a nebo intradenní obchodník?
  • Kolik můj systém naděluje v řadě ziskových obchodů?
  • Jaký je maximální draw down?
  • Jaké průměrné zhodnocení můžu měsíčně očekávat? Pokud obchodujete intradenně, je lepší hodnotit své výsledky na konci měsíce, pokud pozičně, na konci roku.

 

Jedná se o soubor pravidel, podle kterých bychom měli obchodovat. Obchodní plán by měl mít psanou formu, jelikož to, co máme v hlavě při obchodování, lehce zapomeneme. Díky tomu, jak budeme během obchodování vystaveni emocím, ale o tom více v kapitole psychologie obchodování.

 

Obchodní systém si můžete vytvořit anebo si vzít nějaký hotový a ten si přizpůsobit. Mezi nejznámější patří například Tripple screen, Woodies CCI a FinWin. Na internetu ale naleznete nepřeberné množství systémů.

 

Můžeme strávit měsíce a možná i roky tvorbou vlastní obchodní strategie. Jak říkal Steve Jobs ve filmu Piráti ze Silicon valley: „Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou.“ My naštěstí nic krást nemusíme na internetu je velké množství obchodních strategií volně a zdarma dostupných. Máme to štěstí, že úspěšní lidé z tradingu zveřejnili své strategie a umožnili nám přístup k většině z nich. Naším největším úkolem je pouze si jednu vybrat a v průběhu doby si jí upravit dle vlastního obchodního stylu.

 

Tip: vyzkoušejte si několik obchodních systémů a ten, který vám bude nejvíce vyhovovat, začněte obchodovat a časem si ho upravíte k obrazu svému.

 

Každý z nás je unikát a v tradingu to platí dvojnásob. To znamená, že strategie, která je pro někoho výdělečná, pro nás může být ztrátová. Lví podíl na tom má také to, jaké zhodnocení očekáváme, jaké riziko jsme ochotni podstoupit a jestli jsme agresivní nebo spíše konzervativní tradeři.

 

Tripple screen

 

Na ukázku vám zde ukážu jeden osvědčený obchodní systém, na kterém jsem začínal a stále ho obchoduji po několika modifikacích.

 

Jedná se o systém postavený dr. Alexandrem Elderem a poprvé jste se s ním mohli setkat v jeho knize Trading for a living. Vychází ze tří oken, odtud také anglický název Tripple screen. Tři různé time framy, do obchodu vstoupíme na základě obchodního signálu shodného ve všech třech time framech. Pojďme se nyní na ně podívat o trochu blíže.

 

V jednom time framu může být graf růstový a v dalším klesající. Celý obchodní systém tripple screen je založen na postřehu, že nižší a vyšší time frame jsou zhruba v rozmezí čísla 5. Proč zrovna číslo pět? Analytici jsou často zmateni, když vidí, že se trh na jednom time framu pohybuje nahoru a dalším dolů. Když se podíváte na měsíční graf a zjistíte, že má v průměru 4,3 týdne, týden má 5 obchodních dní. Proto z tohoto čísla budeme vycházet při tvorbě Tripple screenu.

 

Určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.

 

Určení hlavního trendu probíhá na grafu větším o jeden řád, než je časový rámec grafu, který chceme obchodovat. Pro určení hlavního trendu můžeme použít MACD Histogram, kde sklon posledních dvou čárek nám udává trend.

 

Dalším z možných indikátorů, který můžeme použít, je Directional system anebo 13-ti denní exponenciální klouzavý průměr. De facto můžeme použít jakýkoliv indikátor, který sleduje trh. Máme jenom tři možnosti, a to koupit, prodat anebo zůstat mimo obchod.

 

Signál ke vstupu do obchodu na základě Williams Percent Range.

 

Nejprve jsme analyzovali trend na vyšším time framu, nyní se přesuneme k time framu, na základě kterého budeme vstupovat do obchodu. Na hlavním časovém rámci aplikujeme oscilátory pro vstup do obchodu. Budeme vybírat pouze takové obchody, které odpovídají našemu vyššímu time framu.

 

Jako oscilátor můžeme použít například Force Index, signálem pro vstup do obchodu je protnutí centrální linky ve shodě s hlavním trendem. Dalšími vhodnými oscilátory jsou například Bear Power, Bull Power, Stochastic, Williams %R.

 

Doladění vstupu, jeho potvrzení a vstup do obchodu.

 

První filtr udává tržní směr, druhý identifikuje vlnu, která jde proti tomuto proudu a třetí filtr využívá zčeření pro vstup do obchodu. U třetího filtru nepoužíváme žádný indikátor anebo oscilátor. Třetí filtr nám pomůže určit současný Support anebo Resistance, po jehož proražení můžeme vstoupit do obchodu na buy stop nebo sell stop.

 

Ukázky dalších obchodních systémů naleznete zde.

 

Až budete mít vybraný systém, nezapomeňte na jeho podrobný popis na papíře.

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 18. Broker

← Předcházejí kapitola: 16. Money management



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.