B: Backtesting

Gratuluji k ukončení mateřské školky! Postupujete na základní školu a tou je backtestování! Nyní se vám otevře zajímavý svět, ve kterém si osvojíte základní návyky jako je psaní a počítání.

 

Šokující pravda: většina traderů se s backtestováním vůbec neobtěžuje.

 

Backtestování je proces, při kterém zjistíme, jestli naše myšlenky v trzích budou fungovat nebo ne.

 

Postupujeme tak, že aplikujeme náš obchodní systém na historická data při předem vybraném časovém rámci a výsledky si zapisujeme, po získání dostatečného vzorku dat provedeme vyhodnocení, na jehož základě zjistíme, jestli je daná myšlenka zisková či nikoliv.

 

Jedno moudré přísloví praví: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Backtestování je proces z celého tradingu časově nejnáročnější a nejnudnější. Ale je to propast mezi ziskovým obchodováním a vygumovaným účtem.

 

Základem backtestování jsou kvalitní vstupní data. Při sledování grafů si musíme dát pozor na gapy v datech. Občas se může stát, že část dat bude chybět. Pozor, aby nám to nezahýbalo s výsledky backtestů.

 

Hloubka backtestů:

    1. Čím delší backtesty, tím větší vypovídající hodnota
    2. Musíte určit ten správný poměr, nesmí jich být málo a ani moc, např. situace, která panovala na trhu při zavedení eurodolaru, momentálně už naplatí
    3. Intradenní obchodování: doporučuje se backtestovat minimálně jeden rok (15M graf)
    4. Poziční obchodování: doporučuje se backtestovat minimálně 5 let
    5. Vybrané období by mělo zahrnovat co nejširší škálu chování trhu: býčí trh, medvědí trh a chop

 

Můj první backtest aneb jak to nedělat: udělal jsem si deset obchodů na papír, systém mi přišel skvěle ziskový, tak jsem se rovnou vrhnul na obchodování.

 

2 fáze backtestování:

 

Nástřelový backtest minimálně 100 obchodů, pokud se nám bude zamlouvat, můžeme se posunout k podrobnému backtestu dané myšlenky. Kdybychom udělali pouze například 15 obchodů, mohli bychom dospět k závěru, že systém je ziskový, poté by ale přišlo období ztrát, které nám ukázalo slabiny našeho systému, jež jsme za tak krátkou dobu nebyli schopni nalézt.

 

Podrobný backtest po provedení několika nástřelových backtestů k základnímu ověření našich myšlenek, si vybereme jednu ideu a na tu provedeme podrobný backtest. Zde půjdeme daleko více do hloubky, minimálně 500 ochodů či 1 rok.

 

Hlavní nástroje backtestingu

  • Obchodní deník – místo pro zapisování backtestů
  • Výstupy – rozdíl mezi ztrátovým a  ziskovým obchodem
  • Analýza MFE a MAE – jaký zisk je pro nás nejvýhodnější a jaká ztráta nejpřijatelnější

 

Druhy backtestingu:

  •  Ruční – jedeme po grafu a do Excelu si zapisujeme obchody a jejich průběh
  • Automatické – používá se při backtestování automatických obchodních strategií

 

Potřebujeme:

  • Papír a tužku nebo Microsoft Excel (doporučuji)
  • Obchodní platformu napojenou na brokera, u kterého budeme obchodovat (Meta Trader 4)

 

Lze očekávat stejné výsledky i v reálu? Situace na trhu se neustále mění. Lepší je počítat s o trochu horšími výsledky. Nesmíme zapomínat, že backtesting je pouze základním krůčkem k vydělávání peněz, přílišné lpění na něm, povede akorát ke zkreslení výsledků.

 

Vždy se dá se systémem při backtestech čarovat tak, aby měl krásnou rostoucí equity, ale pak při obchodování za reálných podmínek je potom většinou equity opačného rázu. Při backtestování je proto lepší být na sebe přísnější, počítat s těmi nejhoršími variantami, trh se s vámi taky mazat nebude.

 

Do začátku je dobré backtestování věnovat měsíc a poté postoupit k paper tradingu, kde uvidíme, jestli naše backtesty byly realistické. Pokud nebyly, vrátíme se zpět k backtestování, pokud uspějeme v paper tradingu, můžeme postoupit k reálnému obchodování.

 

K článku můžete diskutovat zde.

Následující kapitola: 22. Nic není dogma →

← Předcházejí kapitola: 20. Hardware pro forex



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.