Archív pro ‘Základy’ kategorie

Typy forex brokerů

Prosinec 15th, 2011

DD – Dealing desk

 

Broker s dealing deskem jsou také označováni jako market maker (MM) neboli tvůrce trhu, jelikož vytváří trh pro své klienty. Jeho hlavním úkolem je kótování ceny a zajišťování dostatečné likvidity. V každém okamžiku má povinnost od vás podkladové aktivum odkoupit či vám ho prodat.

 

DD Broker vydělává pomocí spreadu a obchodováním proti klientům. Když klient koupí, broker prodá a naopak. Tím se hedguje proti vlastní ztrátě.

 

Cílem DD brokera je tedy obchodovat proti ztrátovým klientům a naopak obchody ziskových klientů přeposílat na mezibankovní trh. Pokud je klient ziskový a broker nepřeposílá jeho obchody na mezibankovní trh, může se stát, že ho donutí odejít.

 

DD = dealing desk broker = MM = market maker = tvůrce trhu

 

Zástupci DD brokerů: Alpari, Easy-forex

 

NDD – No dealing desk

 

No dealing desk brokeři poskytují přístup na mezibankovní trh bez potvrzování příkazů pomocí dealing desku, neobchodují tedy proti svým klientům. Pokyny jsou přeposílány na mezibankovní trh, kde jsou automaticky párovány nejvýhodnější nabídky.

 

NDD broker si buď účtuje poplatky a nebo navýší spread. Broker nedělá rekótování ceny při zadávání příkazů a ani nedělá žádné dodatečné pauzy při potvrzování příkazů.

 

NDD broker má zájem, aby jeho klienti byli úspěšní, jelikož vydělává na spreadu. Kdyby se klientovi nedařilo, odešel by a on by přišel o zdroj příjmů.

 

NDD brokeři poskytují pokročilé služby, anonymní obchodní prostředí, rychlejší provádění příkazu, transparentnost a nižší vklady na účet. Anonymita se odvíjí od absence dealing desk. Rychlejší provádění příkazů je dáno větším množstvím nabídek a poptávek. Transparentnost je dána vstupováním do aktuálního trhu a ne do uměle vytvořeného.

 

No dealing desk brokeři se dále dělí na na STP a ECN.

 

STP – Straight through process

 

Hlavním rysem je, že klienti nemohou obchodovat navzájem a všechny transakce se vyplňují zvenku, většinou bankami, ale také jinými market makery.

 

STP brokeři jsou prostředníky mezi tradery a bankou, vydělávají pomocí spreadu a to buď fixního nebo proměnlivého. Transakce se automaticky přeposílají na mezibankovní trh.

 

Obchodní příkazy jsou směřovány k poskytovatelům likvidity, tedy bankám. Praxe ukázala, že čím více partnerů broker má, tím lepší nabídku může nalézt.

 

STP funguje na principu, že pokud chci prodat jeden lot USDCHF, a někdo u stejného brokera koupit, obchod mezi námi neproběhne, musíme obchod provést skrze banku, která je ochotna prodat a koupit.

 

Zástupci STP brokerů: Gallant Capital Markets, Axiory

 

ECN – Electronic Communications Network

 

Setkávají se zde nabídky soukromých traderů, market makerů, bank a jiných nebankovních subjektů. Likviditu zde zajišťuje jejich přítomnost, takže by neměl vzniknout problém v plnění.

 

ECN je systém, který traderovi umožňuje uskutečnění transakcí mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Pokud chce klient prodat USD/CHF a další koupit, obchod proběhne uvnitř systému a cena se na vnějším trhu nezmění.

 

ECN brokeři někdy nabízejí vidět hloubku trhu a možnost zjistit, jaká je současná likvidita.

 

Zástupci ECN brokerů: AAAForex

 

Je užitečné znát typy brokerů, ale v praxi pro běžného tradera je irelevantní jestli obchoduje s DD a nebo s NDD. Důležitější je vybírat si brokery regulované, s dobrou pověstí a brát v potaz takové věci jako je velikost spreadu, rychlost plnění a rozšiřování spreadu při vyhlašování fundamentů. Tyto věci jsou pro praxi daleko důležitější.

 

Související články:

Co sledovat při výběru brokera

PS-Tradebook: obchodní deník na forex

Říjen 7th, 2011

Jedná se o jeden z nejlepších obchodních deníků na forex s jakým jsem se kdy setkal, a ještě ke všemu ho autoři nabízí zcela zdarma, za což jim patří moje upřímná poklona. K jeho používání potřebujete pouze Microsoft Office Excel 2007.

 

Deník má hromadu funkcí, ale když je nepotřebujete, můžete je jednoduše skrýt, doporučuji si ale zapisovat co nejvíce údajů, když už máte zapsaných 400 obchodů, těžko se doplňují a přitom vám tyto detaily můžou do budoucna ušetřit hromadu peněz.

 

Ukázka nastavení v obchodním deníku PS-Tradebook.

 

Pojďme se nyní podívat na funkce obchodního deníku:

  • Režim live a backtest
  • Záznamy pro 501 obchodů
  • Na výběr ze 4 obchodních platforem – Visual Trader, Meta Trader, Saxo Trader a Oanda
  • 50 měnových párů
  • Obchodování různých měnových párů najednou
  • Možnost výběru z předdefinovaných vkladů nebo zadání vlastního
  • Volba násobku ATR
  • Nastavení spreadu, minimálního stop lossu a pip value pro každý měnový pár
  • Rozdílné hodnoty pro posun na/nad BE pro prodej nebo nákup pro každý měnový pár
  • Předdefinovaný risk v % a vlastní risk na každý obchod
  • Vlastní názvy pro 10 patternů
  • 3 druhy money managementu
  • Informativní výpočet zisku, ztrát a celkového profitu ve 3 měnách, USD – předvolené, EUR a CZK s možností nastavení kurzu
  • Odkaz na stránky bank pro aktuální kurz a výpočet pip value
  • Rychlý test podle zvolených hodnot SL a PT
  • Imitace slippage při otevření pozice
  • Možnost výpočtu v lotech, mini lotech a mikro lotech
  • Volba % snížení počtu lotů po zvoleném počtu ztrát
  • Volba vlivu MA na equity, volba periody, rozdílná % volba vlivu MA na stav kapitálu pod a nad MA
  • 2 druhy MA equity (kapitál a pips)
  • Zobrazení max. DD a výběru či vkladu v grafu equity
  • Volba obchodování pro každý den v týdnu pro každý měnový pár
  • Možnost obchodovat pouze v jednom směru (S,L) pro každý měnový pár
  • Obchodování statického počtu lotů a nebo position sizing
  • Upozornění na překročený maximální risk v %, nastavení je nezávislé na obchodním risku
  • Blokování maximálního počtu obchodů s upozorněním
  • Blokování max. počtu obchodovaných lotů po celou dobu obchodování (dle psychiky tradera)
  • Možnost filtrování a zobrazování obchodů v grafech dle času, dní, směru a měnového páru
  • Informace o těsných hodnotách SL a PT s volbou velikosti rozptylu pips
  • Upozornění na vysoký margin a margin call
  • Imitace výběru kapitálu měsíčně s volbou pevné sumy, % z kapitálu nebo % z přírůstku
  • Imitace objednávkových limit obchodů pro L a S
  • Export dat do nového sešitu s automatických filtrem
  • Volba zobrazit nebo skrýt nepoužívané sloupce
  • Různé statistické grafy a tabulky
  • Časová optimalizace po 30 minutách
  • Multigraf se zobrazením různých hodnot pro dni v měsíci
  • Automaticky vyplněný check list dle obchodních hodnot s úpravou pro tisk
  • Kompletní přehled obchodního systému s úpravou pro tisk
  • Informativní výpočet měsíční a roční daně s volbou velikosti daně v %
  • Výstup 1,2,3,4,5
  • Počet poznámek 3×20 + rozšíření a úprava filtrování

 

A hromada dalších funkcí.

 

Obchodní deník je velmi podrobný a zabralo mi chvíli, než jsem se s ním naučil efektivně pracovat, ale díky tomu jsem objevil hromadu užitečných informací ohledně svého systému. Také jsem si ušetřil hodně času s vyhodnocováním dat, to co bych dříve vyhodnocoval 3 dni mám teďka za minutu.

 

Donwnload:

Ps-tradebook stáhnete zdarma i s manuálem zde.

Wall Street Warriors s02e10:

Říjen 2nd, 2011

Algoritmus přežití

Makléři slibují bojovat dál s medvědy procházejícími se volně po Wall Street.  Přichází dlouho očekávaná čísla pro obilný report a Larry vidí sám sebe jak má po zbytek roku klid. Brett návštíví NASDAQ kvůli schůzce na založení veřejné společnosti a Laetitia najde své místo na forexu.

 

Wall Street Warriors s02e09:

Říjen 2nd, 2011

Býci, medvědi a velryby

Brett jachtaří v Dominikánské republice a snaží se vzbudit zájem bohatého investora o svůj fond. Jim a Lance měli telefonát za milion dolarů, Laetitia začíná v nové práci na pozici měnového analytika. Zatímco Larry se snaží pracovat na otevírací ceně.

 

Wall Street Warriors s02e08:

Říjen 2nd, 2011

Indikátory vzdálenosti

Medvědi převzali Wall Street, hypoteční krize je nyní v plném proudu. Zdá se, že nic nejde podle plánu dvěma makléřům, kteří mají těžké časy jak v trzích, tak na fotbalovém hřišti. Zatímco v Paříži, Laetitia, která tápala dva týdny se nyní musí rozhodovat mezi dvěma nabídkami práce. V komoditním pitu se Larry musí vypořádat s hurikánem, který by mohl zničit úrodu. Brett cestuje do Dominikánské republiky, pokusit se přesvědčit bohatého developera investovat do jeho fondu.

 

 



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.